基于沪深300指数期货的最优套期保值比率实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-10页 |
| 第二章 期货、套期保值及研究意义 | 第10-13页 |
| ·期货 | 第10页 |
| ·股指期货 | 第10-11页 |
| ·套期保值 | 第11-12页 |
| ·本课题研究意义 | 第12-13页 |
| 第三章 针对股票指数的套期保值 | 第13-15页 |
| ·股指期货交易的特殊性 | 第13页 |
| ·套期保值的必要性 | 第13-14页 |
| ·针对股指期货的套期保值步骤 | 第14-15页 |
| 第四章 最优套期保值比率的确定方法 | 第15-18页 |
| ·基于效用最大化原则的最优套期保值比率 | 第16页 |
| ·基于单位风险补偿最大化原则的最优套期保值比率 | 第16-18页 |
| 第五章 方差最小化套期保值比率估计方法的理论基础 | 第18-19页 |
| 第六章 常用的套期保值策略 | 第19-21页 |
| ·收益最大化套期保值策略 | 第19-20页 |
| ·单位风险补偿最大化套期保值策略 | 第20-21页 |
| 第七章 最小方差套期保值策略的四种主要模型 | 第21-27页 |
| ·简单最小二乘法回归模型（OLS） | 第21页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第21-22页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第22-24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型（GARCH） | 第24-27页 |
| 第八章 最小方差套期保值策略的绩效检验 | 第27-29页 |
| 第九章 数据选取整理及样本划分依据 | 第29-31页 |
| ·数据选取依据 | 第29页 |
| ·数据整理 | 第29页 |
| ·数据样本划分依据 | 第29-31页 |
| 第十章 数据分析 | 第31-51页 |
| ·数据检验 | 第32-35页 |
| ·整体数据最优套期保值比率的估计结果与比较 | 第35-40页 |
| ·分段数据最优套期保值比率的估计结果与比较 | 第40-51页 |
| 第十一章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·本文主要结论 | 第51-52页 |
| ·论文的不足之处 | 第52页 |
| ·后续研究方向 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56页 |
