基于交叉效率DEA模型的证券投资基金业绩评价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·论文结构与思路 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 证券投资基金及其业绩评价概述 | 第18-29页 |
| ·基金的含义及分类 | 第18-20页 |
| ·基金的含义 | 第18页 |
| ·基金的分类 | 第18-20页 |
| ·我国基金的发展历史 | 第20-21页 |
| ·国内外基金评价体系 | 第21-28页 |
| ·晨星评价体系 | 第21-24页 |
| ·银河证券基金评价体系 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 数据包络分析方法评价模型的研究 | 第29-42页 |
| ·数据包络分析的基本思想 | 第29页 |
| ·CCR 模型 | 第29-31页 |
| ·BCC 模型 | 第31-34页 |
| ·交叉效率模型 | 第34-38页 |
| ·二阶段目标函数的综述 | 第36-37页 |
| ·效率值权重的综述 | 第37-38页 |
| ·收益率权重最大化交叉效率模型的构建 | 第38-41页 |
| ·收益率权重最大化交叉效率模型 | 第38-39页 |
| ·决策单元的效率改进 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于 DEA 模型的投资基金业绩评价 | 第42-57页 |
| ·指标设计 | 第42-46页 |
| ·基金业绩综合评价指标体系 | 第42-43页 |
| ·评价指标的具体分析与选择 | 第43-46页 |
| ·证券投资基金的业绩评价 | 第46-53页 |
| ·样本选取 | 第46页 |
| ·夏普指数法指标设定 | 第46-48页 |
| ·夏普指数评价结果 | 第48-49页 |
| ·基于交叉效率模型的基金业绩评价 | 第49-52页 |
| ·交叉效率模型评价结果比较 | 第52-53页 |
| ·证券投资基金的效率改进 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·不足与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |
