关于我国资产价格和通货膨胀关系的研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路 | 第14-17页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法的说明 | 第16-17页 |
| 第二章 资产价格与通货膨胀的理论分析 | 第17-32页 |
| ·资产价格概述 | 第17-23页 |
| ·资产的定义和分类 | 第17-19页 |
| ·本文资产价格概念中资产范围的限定 | 第19-20页 |
| ·资产价格波动的原因 | 第20-23页 |
| ·通货膨胀概述 | 第23-27页 |
| ·通货膨胀的定义和分类 | 第24-25页 |
| ·通货膨胀的测度 | 第25-26页 |
| ·通货膨胀的效应 | 第26-27页 |
| ·资产价格与通货膨胀的关系 | 第27-32页 |
| ·资产价格波动影响通货膨胀的一般机制 | 第28-30页 |
| ·通货膨胀对资产价格波动的影响 | 第30-32页 |
| 第三章 我国资产价格与通货膨胀的历史与现状 | 第32-40页 |
| ·我国资产价格的历史与现状 | 第32-35页 |
| ·房地产市场发展与房价波动状况 | 第32-34页 |
| ·证券市场发展和股价变动状况 | 第34-35页 |
| ·我国通货膨胀的历史与现状 | 第35-40页 |
| ·我国通货膨胀的历史 | 第35-37页 |
| ·我国通货膨胀的原因以及发展趋势 | 第37-40页 |
| 第四章 我国资产价格与通货膨胀关系的实证分析 | 第40-50页 |
| ·VAR协整分析模型 | 第40-41页 |
| ·协整理论 | 第40页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第40-41页 |
| ·变量选取 | 第41-42页 |
| ·单整及协整检验 | 第42-47页 |
| ·无约束的VAR分析,即最小二乘法回归 | 第42-43页 |
| ·协整分析 | 第43-45页 |
| ·无结构的VAR模型与结构性VAR | 第45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-50页 |
| ·ECM长期均衡方程 | 第47页 |
| ·研究具体方程及其参数 | 第47-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-59页 |
| ·目前央行已采取的应对措施及评价 | 第50-52页 |
| ·上调法定存款准备金率的效果评价 | 第50-51页 |
| ·加息政策的效果评价 | 第51页 |
| ·公开市场操作的效果评价 | 第51-52页 |
| ·房价调控政策的效果评价 | 第52页 |
| ·运用资产价格提高预测通胀能力 | 第52-55页 |
| ·防控资产价格过度波动 | 第52-53页 |
| ·在通货膨胀测度中引入资产价格变量 | 第53-55页 |
| ·治理通货膨胀和资产价格波动的政策建议 | 第55-59页 |
| ·控制流动性过剩,降低通货膨胀率 | 第55-56页 |
| ·完善和扩大资本市场,增加金融产品供给 | 第56页 |
| ·完善我国房地产市场体系 | 第56-57页 |
| ·完善利率市场体系 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 附录1 全息最大似然估计计量结果 | 第59-60页 |
| 附录2 2002-2010年原始数据取对数值 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
