我国沪深300股指期货价格发现功能研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-11页
1. 导论	第11-22页
·研究的背景及意义	第11-14页
·研究的背景	第11-13页
·研究的意义	第13-14页
·国内外研究现状	第14-20页
·国外研究现状	第14-17页
·国内研究现状	第17-19页
·对国内外研究文献的评价	第19-20页
·本文研究的主要内容及结构安排	第20-22页
2. 期货价格发现的基本理论	第22-40页
·期货价格发现的定义	第22-23页
·期货价格的形成	第23-24页
·影响期货价格的因素	第24-30页
·期货价格的基本构成要素	第24-26页
·影响期货价格的其它因素	第26-30页
·期货市场价格发现形成机理	第30-34页
·期货市场微观结构分析	第30-31页
·交易成本	第31-33页
·信息传递机制	第33-34页
·股指期货价格发现理论	第34-40页
·股指期货价格发现功能形成的原因	第35-37页
·影响股指期货价格发现的因素	第37-40页
3. 沪深300股指期货合约的实证检验	第40-48页
·理论模型与方法	第40-47页
·单位根检验	第40-41页
·协整检验	第41-42页
·脉冲响应函数和方差分解	第42-44页
·向量误差修正模型	第44-45页
·信息份额模型和永久暂停模型	第45-47页
·数据选择	第47-48页
4. 实证结果及分析	第48-63页
·实证检验	第48-60页
·单位根检验	第48-50页
·协整检验	第50-51页
·脉冲响应函数和方差分解	第51-57页
·误差修正模型	第57-58页
·信息份额模型和永久短暂模型	第58-60页
·实证结果及分析	第60-63页
·实证结果	第60-61页
·结果分析	第61-63页
结论	第63-66页
参考文献	第66-71页
后记	第71-72页
致谢	第72页