| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| ·研究的目的与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-16页 |
| ·金融市场波动理论 | 第8-11页 |
| ·GARCH模型的研究进展 | 第11-14页 |
| ·行为金融学 | 第14-16页 |
| ·对目前研究的评述 | 第16-17页 |
| ·本文研究的主要内容与框架 | 第17-19页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
| ·本文研究的主要框架 | 第18-19页 |
| 第2章 行为金融学的基本理论 | 第19-27页 |
| ·市场有效性与行为金融学 | 第19-20页 |
| ·行为金融学的研究框架 | 第20-24页 |
| ·行为金融学的基本理论：前景理论 | 第20-21页 |
| ·行为金融学的重要模型 | 第21-23页 |
| ·行为金融学的应用 | 第23-24页 |
| ·价值函数 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 VFB-GARCH模型 | 第27-38页 |
| ·股票市场的杠杆效应 | 第27-30页 |
| ·“杠杆效应”简介 | 第27页 |
| ·非对称GARCH与杠杆效应研究 | 第27-29页 |
| ·非对称的信息冲击曲线 | 第29-30页 |
| ·VFB-GARCH模型的提出 | 第30-34页 |
| ·基础理论分析 | 第30-31页 |
| ·Sigmoid函数的应用模型 | 第31-33页 |
| ·VFB-GARCH模型 | 第33-34页 |
| ·VFB-GARCH模型的参数估计 | 第34-37页 |
| ·VFB-GARCH模型的极大似然估计原理 | 第34-36页 |
| ·参数估计的优化算法与初值选择 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 中美股票市场的实证研究 | 第38-49页 |
| ·基于我国上证180 指数的实证研究 | 第38-42页 |
| ·样本的选取与数据处理 | 第38-40页 |
| ·VFB-GARCH（1，1）模型的参数估计与判断性检验 | 第40-42页 |
| ·基于S& P500 指数的实证研究 | 第42-45页 |
| ·样本的选取 | 第42-43页 |
| ·VFB-GARCH（1，1）模型的参数估计与判断性检验 | 第43-45页 |
| ·中美股市心理比较 | 第45-48页 |
| ·中美股市总体情况介绍 | 第45-46页 |
| ·基于VFB-GARCH（1，1）模型的中美股市心理差异分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
