| 第一章 相关研究进展和本研究计划 | 第1-14页 |
| 1．1 利率风险综述 | 第6-7页 |
| 1．2 国外对利率期限结构的研究 | 第7-11页 |
| 1．3 国内的研究情况 | 第11页 |
| 1．4 中国的特殊性和本项目的研究内容 | 第11-14页 |
| 第二章 相关模型的考察和本文研究模型的设计 | 第14-23页 |
| 2．1 零息票债券期限结构的估计 | 第15-16页 |
| 2．2 仿样估计 | 第16-17页 |
| 2．3 税收的影响 | 第17-18页 |
| 2．4 非线性模型 | 第18-20页 |
| 2．5 本文研究模型的设计 | 第20-23页 |
| 第三章 实证研究——中国的证据 | 第23-43页 |
| 3．1 商业银行存款利率期限结构的研究 | 第24-29页 |
| 3．2 回购利率的期限结构特征研究 | 第29-35页 |
| 3．3 交易所国债收益率曲线的测算方法研究 | 第35-40页 |
| 3．4 总结及展望 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 后记 | 第45页 |