| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-12页 |
| 1. 研究背景和意义 | 第9页 |
| 2. 国内外研究状况 | 第9-10页 |
| 3. 本文研究框架 | 第10-11页 |
| 4. 本文研究成果 | 第11-12页 |
| 1 价格条件收益率下的VaR_t | 第12-17页 |
| ·数据选择 | 第12页 |
| ·数据处理 | 第12-13页 |
| ·VaR_t值的计算 | 第13-15页 |
| ·VaR_t测度值有效性的评价 | 第15-17页 |
| 2 价格条件收益率下的VaR_t改进 | 第17-21页 |
| ·基本数据的计算 | 第17-18页 |
| ·修正的VaR_t值的计算 | 第18页 |
| ·修正的VaR_t测度值有效性的评价 | 第18-19页 |
| ·移动平均期数的确定 | 第19-21页 |
| 3 价格均值、方差和自相关系数序列预测模型的建立及应用 | 第21-47页 |
| ·模型介绍 | 第21-26页 |
| ·自回归模型AR(p)的介绍 | 第21-22页 |
| ·移动平均模型MA(q)的介绍 | 第22页 |
| ·自回归移动平均模型ARMA(p,q)的介绍 | 第22-23页 |
| ·自回归求和移动平均模型ARIMA(p,d,q)的介绍 | 第23-24页 |
| ·序列相关性与ARMA(p,q)模型 | 第24页 |
| ·条件异方差模型的介绍 | 第24-26页 |
| ·模型的建立 | 第26-43页 |
| ·价格均值(?)_t的建模 | 第26-37页 |
| ·价格方差(?)_t~2的建模 | 第37-41页 |
| ·价格自相关系数(?)_t的建模 | 第41-43页 |
| ·预测模型在风险控制中的应用 | 第43-47页 |
| ·预测模型的VaR_t推导 | 第43页 |
| ·预测模型的VaR_t计算 | 第43-44页 |
| ·模型预测效果的评价 | 第44-47页 |
| 4 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-60页 |
| 在学期间发表论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |