| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 前言 | 第10-13页 |
| ·研究的背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究的方法 | 第11页 |
| ·研究的主要内容和结构框架 | 第11-12页 |
| ·可能的创新点和存在的不足 | 第12-13页 |
| 2 保险投资的基本概念及理论综述 | 第13-26页 |
| ·保险投资的基本概念 | 第13-16页 |
| ·保险投资的概念 | 第13页 |
| ·保险投资的原则 | 第13-14页 |
| ·保险投资的对象 | 第14-16页 |
| ·投资组合理论 | 第16-23页 |
| ·均值与方差 | 第16-18页 |
| ·有效投资组合 | 第18-21页 |
| ·无差异曲线和最优投资组合 | 第21-23页 |
| ·国内外保险投资相关理论综述 | 第23-26页 |
| ·国外保险投资相关理论综述 | 第23-24页 |
| ·国内保险投资相关理论综述 | 第24-26页 |
| 3 我国保险投资现状评述 | 第26-39页 |
| ·我国保险投资的现状分析 | 第26-31页 |
| ·我国保险资金运用的历史回顾 | 第26-29页 |
| ·我国保险资金运用的现状分析 | 第29-31页 |
| ·资金运用渠道少、收益低形成的原因 | 第31-34页 |
| ·部分保险业发达的国家保险投资的比较分析 | 第34-38页 |
| ·美国 | 第34-35页 |
| ·英国 | 第35页 |
| ·日本 | 第35-36页 |
| ·韩国 | 第36-37页 |
| ·国际保险投资的几点启示 | 第37-38页 |
| ·保险投资组合研究的重要性分析 | 第38-39页 |
| 4 我国保险公司的最优投资组合的实证研究 | 第39-53页 |
| ·研究的理论基础 | 第39页 |
| ·研究的可行性分析 | 第39-41页 |
| ·建立我国保险公司最优投资组合模型 | 第41-43页 |
| ·最优投资组合的确定 | 第43-46页 |
| ·风险资产和无风险资产的界定 | 第43-44页 |
| ·投资组合模型变量的选取 | 第44页 |
| ·数据的收集和时间段的选取 | 第44页 |
| ·相关数据的确定 | 第44-46页 |
| ·运用最优投资组合模型公式，确定保险公司最优的投资比例 | 第46-47页 |
| ·研究结果分析和讨论 | 第47-50页 |
| ·理论结果和我国保险公司的实际投资比例进行比较 | 第47-48页 |
| ·研究结果的分析和讨论 | 第48-50页 |
| ·我国保险投资比例的进一步探讨 | 第50-53页 |
| ·我国保险资金暂行办法规定的各项投资比例 | 第50页 |
| ·对保险投资的理论比例进行修正 | 第50-53页 |
| 5 结论与建议 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
| B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第62-64页 |