房贷企业信用风险评估
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·本文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论研究综述 | 第12-28页 |
| ·房地产贷款信用风险及管理流程 | 第12-14页 |
| ·房地产贷款信用风险概念及特征 | 第12-13页 |
| ·房地产信用风险管理流程 | 第13-14页 |
| ·国际信用风险评估模型 | 第14-25页 |
| ·传统模型 | 第15-19页 |
| ·传统模型的比较 | 第19-21页 |
| ·现代模型 | 第21-23页 |
| ·现代模型的比较 | 第23-25页 |
| ·国内信用风险评估方法研究现状 | 第25-28页 |
| 第三章 我国房地产信贷风险现状及成因 | 第28-38页 |
| ·房地产贷款的特点 | 第28-29页 |
| ·我国房地产信贷风险现状 | 第29-34页 |
| ·高负债经营使银行风险过于集中 | 第29-31页 |
| ·泡沫化加剧房地产信贷风险 | 第31-33页 |
| ·需求估计过于乐观暗含“滞销”风险 | 第33-34页 |
| ·我国房地产信贷风险成因 | 第34-38页 |
| ·房地产贷款风险宏观层面的成因 | 第35-36页 |
| ·房地产贷款风险微观层面的成因 | 第36-38页 |
| 第四章 房贷企业信用风险评估的分析研究 | 第38-54页 |
| ·国内商业银行应用的信用评估方法 | 第38-48页 |
| ·内部评级初级法 | 第38-46页 |
| ·外部评级标准法 | 第46-48页 |
| ·“打分法”在房地产上市公司应用的实证分析 | 第48-52页 |
| ·样本的选取 | 第48-50页 |
| ·“打分法”评价的结果 | 第50-52页 |
| ·利用贝叶斯判别改善“打分法”的优点 | 第52-54页 |
| 第五章 贝叶斯判别在房贷企业信用风险评估中的应用 | 第54-70页 |
| ·贝叶斯判别介绍 | 第54-56页 |
| ·贝叶斯判别准则 | 第54-55页 |
| ·贝叶斯分类函数 | 第55-56页 |
| ·样本的选择 | 第56-57页 |
| ·信用评价指标体系的建立 | 第57-58页 |
| ·指标体系选取的原则 | 第57-58页 |
| ·评价指标的初始选取 | 第58页 |
| ·逐步判别分析 | 第58-60页 |
| ·建立判别函数 | 第60-64页 |
| ·计算误判率 | 第64-67页 |
| ·新样本判别 | 第67-68页 |
| ·贝叶斯判别和“打分法”的比较 | 第68-70页 |
| 第六章 总结和展望 | 第70-72页 |
| ·本文的主要研究成果 | 第70页 |
| ·本文的不足和展望 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 在读期间研究成果 | 第78-80页 |
| 附录stepdisc 分析过程 | 第80-85页 |
