中国证券投资基金绩效评估实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法与创新点 | 第13-14页 |
| ·本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 证券投资基金基本知识介绍 | 第15-21页 |
| ·证券投资基金概念 | 第15页 |
| ·证券投资基金分类 | 第15-18页 |
| ·证券投资基金特点 | 第18页 |
| ·证券投资基金作用 | 第18-19页 |
| ·我国证券投资基金市场发展状况 | 第19-21页 |
| 第3章 基金收益率评价指标与实证分析 | 第21-33页 |
| ·经典指标介绍及其比较 | 第21-24页 |
| ·夏普测度 | 第21-22页 |
| ·特雷诺测度 | 第22页 |
| ·詹森测度 | 第22页 |
| ·估价比率 | 第22-23页 |
| ·M~2测度 | 第23页 |
| ·套利定价测度 | 第23-24页 |
| ·各个指标比较 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-33页 |
| ·基金样本以及样本区间的选取 | 第24-26页 |
| ·基金收益率的计算 | 第26页 |
| ·市场基准收益率的选取 | 第26页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第26页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·实证结果 | 第27-33页 |
| 第4章 基金经理管理能力评价理论与实证分析 | 第33-39页 |
| ·基金经理选股能力和择时能力理论与模型 | 第33-34页 |
| ·T-M模型 | 第33-34页 |
| ·H-M模型 | 第34页 |
| ·实证分析 | 第34-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 第5章 基金业绩持续性能力评价理论与实证分析 | 第39-46页 |
| ·理论与模型介绍 | 第39-41页 |
| ·回归系数法 | 第39页 |
| ·业绩二分法 | 第39-40页 |
| ·自相关系数法 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-44页 |
| ·回归系数法实证分析 | 第41-42页 |
| ·业绩二分法实证分析 | 第42-43页 |
| ·自相关系数法实证分析 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 第6章 基金业绩综合评价理论与实证分析 | 第46-59页 |
| ·理论背景与模型介绍 | 第46-48页 |
| ·多目标规划法 | 第46-47页 |
| ·因子分析法 | 第47-48页 |
| ·聚类分析 | 第48页 |
| ·实证分析 | 第48-58页 |
| ·因子分析实证分析 | 第49-56页 |
| ·聚类分析实证分析 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| 第7章 主要结论与建议 | 第59-63页 |
| ·主要结论 | 第59-61页 |
| ·主要建议 | 第61-62页 |
| ·本文的不足之处 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
