| 论文提要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 一、银行操作风险管理内容概述 | 第13-30页 |
| (一) 新巴塞尔协议的主要内容 | 第13-16页 |
| 1、最低资本要求 | 第13-14页 |
| 2、监管约束 | 第14页 |
| 3、市场约束 | 第14-16页 |
| (二) 银行操作风险的一般介绍 | 第16-23页 |
| 1、操作风险的定义 | 第17-19页 |
| 2、操作风险的分类 | 第19-21页 |
| 3、操作风险的特征 | 第21-23页 |
| (三) 操作风险管理的原则 | 第23-25页 |
| (四) 操作风险管理框架 | 第25-30页 |
| 1、操作风险管理的战略和政策 | 第25-26页 |
| 2、操作风险管理的组织结构 | 第26-27页 |
| 3、操作风险管理的过程 | 第27-30页 |
| 二、新巴塞尔协议对操作风险最低资本要求的度量方法 | 第30-35页 |
| (一) 基本指标法 | 第31页 |
| (二) 标准法 | 第31-33页 |
| (三) 高级计量法 | 第33-34页 |
| (四) 操作风险量化管理应注意的问题 | 第34-35页 |
| 三、操作风险的缓解 | 第35-37页 |
| (一) 业务外包 | 第35-36页 |
| (二) 保险 | 第36-37页 |
| 四、新巴塞尔协议操作风险管理框架对我国银行业的启示 | 第37-43页 |
| (一) 我国银行业操作风险管理现状 | 第38-40页 |
| 1、取得的进展 | 第38页 |
| 2、存在的问题 | 第38-40页 |
| (二) 对我国银行业操作风险管理的启示 | 第40-43页 |
| 1、重视操作风险,建立以风险管理为导向的企业文化 | 第41页 |
| 2、建立操作风险管理框架 | 第41-42页 |
| 3、保持资本有效配置 | 第42页 |
| 4、运用风险管理工具,建立量化模型 | 第42-43页 |
| 5、建立充分的信息披露和信息报告制度 | 第43页 |
| 结论 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |