| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一、回收、回收率的相关文献 | 第12-13页 |
| 二、对LGD 的相关研究 | 第13-16页 |
| 第三节 本文特点及结构 | 第16-19页 |
| 一、本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 二、本文的篇章结构 | 第17-19页 |
| 第二章 《巴塞尔新资本协议》中的内部评级法 | 第19-29页 |
| 第一节 全面风险管理 | 第19-22页 |
| 一、微观全面风险管理 | 第19-21页 |
| 二、宏观全面风险管理 | 第21-22页 |
| 第二节 信用风险计量的基本方法 | 第22-26页 |
| 一、“标准法”的基本原理 | 第22-23页 |
| 二、“内部评级法”的方法及分类 | 第23-26页 |
| 第三节 内部评级法中的变量及其关系 | 第26-29页 |
| 一、内部评级法各变量的含义 | 第26-27页 |
| 二、内部评级法各变量的关系 | 第27-29页 |
| 第三章 内部评级法中的违约损失率 | 第29-37页 |
| 第一节 违约损失率及其作用 | 第29-33页 |
| 一、违约和损失的厘清 | 第29-30页 |
| 二、违约损失率的不同测算方法 | 第30-31页 |
| 三、违约损失率的作用 | 第31-33页 |
| 第二节 违约损失率的影响因素 | 第33-37页 |
| 一、违约率PD | 第34页 |
| 二、经济周期 | 第34-35页 |
| 三、行业因素 | 第35页 |
| 四、偿债因素 | 第35-36页 |
| 五、抵押品 | 第36-37页 |
| 第四章 违约损失率的计量 | 第37-47页 |
| 第一节 由期权模型估计违约损失率 | 第37-43页 |
| 一、Merton(1974)模型 | 第37-41页 |
| 二、Merton(1974)模型的新发展 | 第41-43页 |
| 第二节 从统计模型估计违约损失率 | 第43-47页 |
| 一、历史数据平均值法 | 第43-44页 |
| 二、历史数据回归分析法 | 第44-45页 |
| 三、市场数据隐含分析法 | 第45-46页 |
| 四、清收数据贴现法 | 第46-47页 |
| 第五章 我国银行业的违约损失率研究 | 第47-56页 |
| 第一节 LGD 计量的困难及在我国开展LGD 研究的意义 | 第47-50页 |
| 一、计量LGD 的现实困难 | 第47-48页 |
| 二、在我国开展LGD 研究的意义 | 第48-50页 |
| 第二节 我国银行业LGD 的现状、成因分析及政策建议 | 第50-56页 |
| 一、我国银行业现有违约损失的情况 | 第50-51页 |
| 二、我国银行业违约损失的成因分析 | 第51-54页 |
| 三、我国开展LGD 研究的政策建议 | 第54-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| [参考文献] | 第57-58页 |