| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 期权的基本知识 | 第11-14页 |
| ·期权的定义及分类 | 第11页 |
| ·期权的发展历史 | 第11-12页 |
| ·期权的两个主要研究方向 | 第12-14页 |
| ·期权的定价 | 第12-13页 |
| ·期权的创新 | 第13-14页 |
| 第二章 可转换期权及其定价 | 第14-25页 |
| ·几个引理 | 第14页 |
| ·测度变换及股票价格动态模型 | 第14-16页 |
| ·风险测度向风险中性测度的转换 | 第15页 |
| ·风险中性测度向另一个风险中性测度的转换 | 第15-16页 |
| ·可转换期权的定义及模型的基本假设 | 第16-17页 |
| ·连续检测关卡时可转换期权的定价 | 第17-18页 |
| ·离散检测关卡时可转换期权的定价 | 第18-21页 |
| ·可转换期权的价格分析 | 第21-25页 |
| ·期权价格对S,K, r, σ的依赖关系 | 第22-23页 |
| ·期权价格对t, B 的依赖关系 | 第23-25页 |
| 第三章 蒙特卡罗方法的相关理论及其在期权定价中的应用 | 第25-32页 |
| ·蒙特卡罗方法的基本原理 | 第25-26页 |
| ·蒙特卡罗模拟的控制变量方差减少技术 | 第26-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟用于期权价值及风险参数估计 | 第29-32页 |
| ·期权价格的估计 | 第29-31页 |
| ·风险管理参数的估计 | 第31-32页 |
| 第四章 可转换期权的蒙特卡罗模拟 | 第32-38页 |
| ·离散检测关卡时的期权价格MC 模拟方法 | 第32页 |
| ·连续检测关卡时的期权价格MC 模拟方法 | 第32-34页 |
| ·期权的风险管理参数的MC 模拟方法 | 第34-35页 |
| ·模拟结果分析 | 第35-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46页 |