| 目录 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 Volatility的概述 | 第5-8页 |
| 第一节 Volatility的定义 | 第5-6页 |
| 第二节 Volatility的度量 | 第6-7页 |
| 第三节 金融数据的基本特征 | 第7-8页 |
| 第二章 Volatility的一般计算方法和理论 | 第8-12页 |
| 第一节 Volatility的一般计算方法 | 第8-10页 |
| 第二节 Volatility计算的一般理论 | 第10-11页 |
| 第三节 EWMA模型 | 第11-12页 |
| 第三章 用 Gareh(1，1)模型来计算 | 第12-16页 |
| 第一节 GARCH模型简介 | 第12-13页 |
| 第二节 具体的计算 | 第13页 |
| 第三节 极大似然方法 | 第13-14页 |
| 第四节 用模型来预测未来的Volatility | 第14-16页 |
| 第四章 ETF跟踪误差 | 第16-18页 |
| 第五章 ETF跟踪误差及其产生原因 | 第18-21页 |
| 第六章 ETF指数基金之跟踪误差预测和分解 | 第21-26页 |
| 第一节 风险分析 | 第21-22页 |
| 第二节 目标模型 | 第22-23页 |
| 第三节 跟踪管理 | 第23-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 致谢 | 第28页 |