| 独创性声明 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10页 |
| ·本文基本框架 | 第10-12页 |
| 第二章 信用风险及其管理理论综述 | 第12-30页 |
| ·信用风险的界定与早期信用风险管理方法简介 | 第12-15页 |
| ·信用风险 | 第12-13页 |
| ·传统的信用风险管理方法 | 第13-15页 |
| ·现代信用风险量化模型简介及可借鉴性分析 | 第15-21页 |
| ·穆迪 KMV EDFs信贷组合模型 | 第15-16页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第16-19页 |
| ·麦肯锡 CPV信贷组合模型 | 第19-20页 |
| ·CSFP CreditRisk+信贷组合模型 | 第20-21页 |
| ·CreditMetrics的组合风险价值计算原理解析 | 第21-30页 |
| ·模型的基本框架 | 第21-22页 |
| ·信用转移矩阵与违约回收率 | 第22-24页 |
| ·无风险收益率曲线与信用风险溢价 | 第24-30页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险管理方法应用与研究现状 | 第30-37页 |
| ·我国商业银行信用风险管理手段及其评价 | 第30-34页 |
| ·古典信用风险管理模型及 Z计分模型在我国的应用 | 第30-31页 |
| ·我国银行内部信用评级方法及贷款风险度的测量 | 第31-32页 |
| ·现行信用风险管理方法的评价 | 第32-34页 |
| ·CreditMetrics在我国商业银行应用的研究成果综述 | 第34-37页 |
| ·CreditMetrics在我国应用的限制因素 | 第34-35页 |
| ·CreditMetrics在我国应用研究成果综述 | 第35-37页 |
| 第四章 CreditMetrics在我国商业银行应用的实证研究 | 第37-57页 |
| ·X银行基本情况介绍与两个假设条件 | 第37-41页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟与乔雷斯基(Cholesky)分解技术 | 第41-43页 |
| ·基于我国实际情况确定模型输入参数 | 第43-48页 |
| ·违约率和违约回收率的确定 | 第43-44页 |
| ·信用转移矩阵的确定 | 第44-45页 |
| ·远期收益率曲线的确定 | 第45-47页 |
| ·资产相关系数的确定 | 第47-48页 |
| ·资产价值的计算与资产组合风险价值的确定 | 第48-53页 |
| ·单笔资产价值计算 | 第48-50页 |
| ·资产组合的风险价值 | 第50-53页 |
| ·基于损失分布Beta尾部拟合的组合价值 Beta尾部拟合方法的改进 | 第53-57页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第57-61页 |
| ·实证研究结论 | 第57-58页 |
| ·我国商业银行实施信用风险量化管理的建议 | 第58-59页 |
| ·本文创新点 | 第59-60页 |
| ·本文局限 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第65-66页 |
| 附录一 Matlab程序代码 | 第66-70页 |
| 附录二 贷款现值表 | 第70-73页 |
| 附录三 尾部拟合数据 | 第73-74页 |
