| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-25页 |
| ·立题的背景与问题的提出 | 第9-11页 |
| ·立题的背景 | 第9-10页 |
| ·立题的意义 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-23页 |
| ·基本范畴的界定 | 第11-12页 |
| ·资本市场理论与社保基金的投资 | 第12-17页 |
| ·生命周期假说与世代交叠模型 | 第17-19页 |
| ·委托-代理理论与进化博弈论 | 第19-23页 |
| ·主要研究内容、研究结构与创新点 | 第23-25页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第23-24页 |
| ·主要创新点与不足之处 | 第24-25页 |
| 第二章 社保基金概述 | 第25-50页 |
| ·社保基金的基本概念 | 第25-31页 |
| ·社保基金的组成 | 第25-26页 |
| ·社保基金的性质 | 第26-28页 |
| ·社保基金的特征 | 第28-29页 |
| ·社保基金的功能 | 第29-31页 |
| ·社保基金的运行 | 第31-34页 |
| ·社保基金的筹集 | 第31-32页 |
| ·社保基金的投资 | 第32-33页 |
| ·社保基金的支付 | 第33-34页 |
| ·社保基金的监管 | 第34页 |
| ·社保基金筹集模式的经济内涵分析 | 第34-40页 |
| ·现收现付制 | 第34-36页 |
| ·完全基金制 | 第36-38页 |
| ·部分基金制 | 第38-40页 |
| ·我国社保基金管理的改革与实践 | 第40-49页 |
| ·我国社保基金管理现状概述 | 第40-41页 |
| ·我国社保基金管理面临的主要问题 | 第41-45页 |
| ·我国社保基金管理的主要对策 | 第45-47页 |
| ·我国社保基金管理的发展趋势 | 第47-49页 |
| 本章小结 | 第49-50页 |
| 第三章 不完全资本市场下我国社保基金最优筹资模式的选择 | 第50-90页 |
| ·社保基金与资本市场结合的研究 | 第50-56页 |
| ·社保基金对资本市场的影响 | 第50-52页 |
| ·资本市场对社保基金的影响 | 第52-53页 |
| ·世代交叠模型—社保基金进入资本市场的理论工具 | 第53-55页 |
| ·国内外学者运用世代交叠模型对社会保障问题的研究 | 第55-56页 |
| ·现收现付制与基金制的经济效应对比分析 | 第56-68页 |
| ·现收现付制与基金制应付人口老龄化的能力 | 第56-60页 |
| ·现收现付制与基金制的储蓄效应 | 第60-64页 |
| ·现收现付制与基金制对收入再分配的影响 | 第64-66页 |
| ·现收现付制与基金制对经济增长的影响 | 第66-68页 |
| ·不完全资本市场条件下社保基金最优筹资模式的选择 | 第68-82页 |
| ·不完全资本市场的含义与成因分析 | 第68-70页 |
| ·完全资本市场条件下的资本积累与再分配效应 | 第70-74页 |
| ·不完全资本市场条件下的资本积累与再分配效应 | 第74-77页 |
| ·不完全资本市场条件下财富与投资对筹资模式的影响 | 第77-82页 |
| ·不完全资本市场条件下我国社保基金最优筹资模式的选择 | 第82-88页 |
| ·国外社保基金与资本市场结合现状 | 第82-83页 |
| ·我国资本市场现状 | 第83-85页 |
| ·我国不完全资本市场的基本判断 | 第85-86页 |
| ·不完全资本市场下我国社保基金最优筹资模式的选择 | 第86-88页 |
| 本章小结 | 第88-90页 |
| 第四章 我国社保基金投资管理与风险预测实证研究 | 第90-116页 |
| ·我国社保基金的投资的特点与原则 | 第90-92页 |
| ·我国社保基金的投资特点 | 第90-91页 |
| ·我国社保基金的投资原则 | 第91-92页 |
| ·我国社保基金的投资策略 | 第92-97页 |
| ·影响我国社保基金投资的因素 | 第92-93页 |
| ·我国社保基金投资工具的选择 | 第93-94页 |
| ·社保基金的投资策略的种类 | 第94-95页 |
| ·资本市场有效性与我国社保基金投资策略 | 第95-97页 |
| ·基于 CAPM 模型的我国社保基金投资组合实证研究 | 第97-105页 |
| ·CAPM 模型在投资组合中的应用 | 第97-100页 |
| ·APT 模型在投资组合中的应用 | 第100-101页 |
| ·CAPM 模型在我国社保基金投资组合中的实证研究 | 第101-105页 |
| ·基于 VaR 模型的我国社保基金的投资组合风险预测 | 第105-114页 |
| ·VaR 模型概述 | 第105-107页 |
| ·社保基金的投资风险与投资比例限制 | 第107-109页 |
| ·VaR 模型在我国社保基金投资组合中的实证研究 | 第109-114页 |
| 本章小结 | 第114-116页 |
| 第五章 社保基金投资监管研究 | 第116-153页 |
| ·社会保障基金的投资监管概述 | 第116-120页 |
| ·社会保障基金的投资监管必要性 | 第116-118页 |
| ·社会保障基金的投资监管模式 | 第118-119页 |
| ·社保基金投资监管的目标 | 第119-120页 |
| ·社保基金投资监管中的委托代理关系 | 第120-133页 |
| ·委托—代理概述 | 第120-125页 |
| ·社保基金管理人、托管人的选择 | 第125-127页 |
| ·社保基金投资监管的委托代理模型 | 第127-133页 |
| ·社保基金投资监管的博弈分析 | 第133-146页 |
| ·完全理性下社保基金投资监管的博弈分析 | 第133-138页 |
| ·有限理性下社保基金投资监管的进化博弈分析 | 第138-146页 |
| ·我国社保基金投资监管的对策 | 第146-151页 |
| ·我国社保基金投资监管体制的构建 | 第146-148页 |
| ·我国社保基金投资监管模式的选择 | 第148-149页 |
| ·我国社保基金投资监管的措施 | 第149-151页 |
| 本章小结 | 第151-153页 |
| 第六章 总结与展望 | 第153-158页 |
| ·全文总结 | 第153-157页 |
| ·研究展望 | 第157-158页 |
| 参考文献 | 第158-168页 |
| 攻读博士期间发表论文和参加科研情况 | 第168-170页 |
| 致谢 | 第170页 |
