我国股票市场弱式有效实证研究
| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 第二章 股票市场有效理论及其实证检验 | 第10-17页 |
| ·股票市场有效理论概述 | 第10-12页 |
| ·定义及其假设前提 | 第10-11页 |
| ·市场效率的分类 | 第11-12页 |
| ·股票市场有效理论实证检验 | 第12-15页 |
| ·收益独立性检验 | 第12-14页 |
| ·过滤法则 | 第14页 |
| ·我国股票市场弱式有效实证研究 | 第14-15页 |
| ·股票市场有效理论所面临的挑战 | 第15-17页 |
| 第三章 我国股票市场互自相关关系 | 第17-32页 |
| ·研究背景 | 第17-21页 |
| ·互自相关关系与股票市场有效 | 第17-18页 |
| ·互自相关关系与反转交易策略收益 | 第18-19页 |
| ·国内外相关研究 | 第19-21页 |
| ·沪市A 股互自相关关系与领先滞后结构 | 第21-28页 |
| ·方法与数据 | 第21页 |
| ·检验结果及其解释 | 第21-24页 |
| ·不同大市情况下的互自相关关系 | 第24-28页 |
| ·沪市A股互自相关关系与反转交易策略 | 第28-31页 |
| ·方法与数据 | 第28-29页 |
| ·检验结果 | 第29-31页 |
| ·本章小节 | 第31-32页 |
| 第四章 我国股票市场长期记忆效应及其实证检验 | 第32-43页 |
| ·研究背景 | 第32-34页 |
| ·长期记忆与市场有效理论 | 第32页 |
| ·国内外相关研究和本章研究内容 | 第32-34页 |
| ·研究方法与数据 | 第34-37页 |
| ·我国股市不同行业的长期记忆效应 | 第37-39页 |
| ·实证检验结果 | 第37-38页 |
| ·对不同行业长期记忆性的解释分析 | 第38-39页 |
| ·R/S分析方法对异常数据的敏感性 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 我国股市风险收益关系实证检验 | 第43-48页 |
| ·研究背景 | 第43-44页 |
| ·模型与数据 | 第44-45页 |
| ·实证结果及其意义 | 第45-47页 |
| ·本章小节 | 第47-48页 |
| 第六章 总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 简历 | 第54页 |
| 主要研究成果 | 第54页 |
