| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·本文的选题依据和研究背景 | 第10-13页 |
| ·本研究的意义 | 第13-14页 |
| ·银行组合信贷决策方法的研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路与论文结构 | 第15-17页 |
| ·特色与创新 | 第17-18页 |
| 第二章:组合管理、信贷决策的基础理论 | 第18-25页 |
| ·贷款的收益与风险 | 第18页 |
| ·风险偏好分析 | 第18-19页 |
| ·投资多元化与资产组合 | 第19-20页 |
| ·投资多元化 | 第19页 |
| ·资产组合的风险 | 第19-20页 |
| ·资产组合相关性分析 | 第20页 |
| ·现代组合投资理论(MPT) | 第20-21页 |
| ·有效组合(Efficient portfolio)与有效前沿(Efficient Frontier ) | 第21-22页 |
| ·组合理论在银行信贷决策中的应用 | 第22页 |
| ·VaR 方法简介 | 第22-25页 |
| ·VaR 的产生背景 | 第22-23页 |
| ·VaR 的概念 | 第23页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第23-24页 |
| ·VaR 的优点和缺点 | 第24页 |
| ·VaR 的应用 | 第24-25页 |
| 第三章 一般性组合信贷决策研究——基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法及其应用 | 第25-31页 |
| ·基于有效前沿的贷款组合多目标优化决策模型 | 第25-27页 |
| ·多目标优化决策模型的建立 | 第25页 |
| ·模型的求解 | 第25-27页 |
| ·几何方法 | 第25-27页 |
| ·基于几何方法的求解 | 第27页 |
| ·算例分析 | 第27-30页 |
| ·贷款组合有效前沿的确定 | 第28-29页 |
| ·贷款组合的决策 | 第29页 |
| ·优化结果分析 | 第29-30页 |
| ·针对黄金客户(或受限客户)的最优决策 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章商业银行的风险承受能力对决策机制的影响——基于收益率形式VaR约束的贷款组合多目标决策方法及其应用 | 第31-39页 |
| ·VaR——收益率形式的VaR | 第31-32页 |
| ·基于VaR%约束的贷款组合多目标优化决策模型 | 第32-33页 |
| ·模型的建立 | 第32页 |
| ·VaR%约束的进一步解释 | 第32-33页 |
| ·模型的求解 | 第33页 |
| ·应用示例 | 第33-35页 |
| ·决策备选方案的基本情况 | 第33页 |
| ·增加VaR%约束前后贷款组合有效前沿的比较 | 第33-35页 |
| ·无VaR%约束下的有效前沿 | 第33-34页 |
| ·VaR%约束下的贷款组合的有效前沿 | 第34页 |
| ·对比分析 | 第34-35页 |
| ·VaR%约束的合理确定 | 第35-37页 |
| ·置信水平c一定时,VaR%的确定区间 | 第35-36页 |
| ·给定VaR%时,不同的置信水平对最优贷款组合的影响 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 不确定性组合信贷决策方法研究——组合信贷决策的区间数参数规划模型及其应用 | 第39-45页 |
| ·商业银行组合信贷决策的区间数参数规划模型 | 第40-41页 |
| ·应用示例 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第六章郑州市某商业银行信贷决策案例的实证研究 | 第45-52页 |
| ·郑州市某商业银行的贷款发放与利率执行原则 | 第45页 |
| ·决策备选方案的基本情况 | 第45-46页 |
| ·确定贷款组合的有效前沿 | 第46-48页 |
| ·优化结果分析 | 第48-50页 |
| ·贷款组合的决策 | 第50页 |
| ·针对黄金客户(或受限客户)的组合决策 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第七章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录A 收益率形式VaR 约束条件的转化 | 第56-57页 |
| 附录B 编写的用于计算的Matlab 程序 | 第57-60页 |
| 附录C 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
