| 独创性声明 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-12页 |
| 引言 | 第12-17页 |
| 一 选题说明 | 第12-13页 |
| 二 文献综述 | 第13-15页 |
| 三 研究思路 | 第15-16页 |
| 四 主要内容 | 第16-17页 |
| 第一章 我国开放式基金的经营现状与风险识别 | 第17-28页 |
| 一 我国开放式基金的经营现状 | 第17-20页 |
| (一) 我国基金管理公司缺乏防范风险的能力 | 第18页 |
| (二) 我国开放式基金风险管理存在特殊性 | 第18-20页 |
| 二 我国开放式基金面临风险的识别 | 第20-28页 |
| (一) 开放式基金风险的类型 | 第20-25页 |
| (二) 我国开放式基金面临风险的特殊性分析 | 第25-28页 |
| 第二章 我国开放式基金的风险度量与绩效评估 | 第28-50页 |
| 一 开放式基金风险的度量 | 第28-36页 |
| (一) 开放式基金投资风险的基本度量方法 | 第28-29页 |
| (二) 开放式基金投资风险度量方法的新发展 | 第29-34页 |
| (三) 计算风险价值VaR的基本原理及方法 | 第34-36页 |
| 二 我国开放式基金的绩效评估 | 第36-50页 |
| (一) 证券投资基金常用绩效评估方法 | 第37-39页 |
| (二) 基金业绩评估方法的新发展 | 第39-41页 |
| (三) 对我国开放式基金进行业绩评估 | 第41-50页 |
| 第三章 我国开放式基金的风险管理体系和风险防范措施 | 第50-66页 |
| 一 发达金融市场对于我国开放式基金风险管理的借鉴 | 第50-52页 |
| (一) IOSCO关于风险管理的准则 | 第50-51页 |
| (二) 风险管理体系的结构 | 第51-52页 |
| 二 针对我国开放式基金的P-VaR风险管理体系设计 | 第52-60页 |
| (一) P-VaR风险管理体系的含义 | 第52-53页 |
| (二) 重建我国基金管理公司的风险管理组织架构 | 第53-56页 |
| (三) 增强我国基金管理公司内部信息的传递与工作流程 | 第56-58页 |
| (四) 改革现有基金管理公司风险管理的程序与政策 | 第58-60页 |
| 三 我国开放式基金的风险防范措施 | 第60-66页 |
| (一) 对我国开放式基金市场风险的管理和防范 | 第60页 |
| (二) 对我国开放式基金流动性风险的管理和防范 | 第60-63页 |
| (三) 对我国开放式基金内部风险的管理和防范 | 第63-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 附录 | 第70-76页 |
