| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·论文研究背景 | 第10-11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| 本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 基础知识 | 第13-28页 |
| ·回归分析理论基础 | 第13-17页 |
| ·最小二乘估计法 | 第13-14页 |
| ·线性回归模型 | 第14-16页 |
| ·拟合优度 | 第16-17页 |
| ·最优估计理论基础 | 第17-23页 |
| ·预备知识 | 第18-19页 |
| ·离散系统卡尔曼滤波问题分类 | 第19-20页 |
| ·离散系统卡尔曼最优预测 | 第20-21页 |
| ·离散系统卡尔曼最优滤波 | 第21-22页 |
| ·离散系统强跟踪滤波 | 第22-23页 |
| ·小波分析理论基础 | 第23-27页 |
| ·多尺度分析 | 第23-24页 |
| ·连续小波变换 | 第24-25页 |
| ·离散小波变换 | 第25-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于卡尔曼滤波方法的资产系统风险估计 | 第28-37页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·数据选取 | 第29-30页 |
| ·样本数据来源 | 第29页 |
| ·样本数据选取 | 第29-30页 |
| ·实证研究 | 第30-36页 |
| ·基于传统回归分析方法 | 第30-31页 |
| ·基于卡尔曼滤波方法 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基于最优估计理论的股利信息含量实证分析 | 第37-51页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·相关理论分析 | 第38-39页 |
| ·公司盈余 | 第38-39页 |
| ·股利、永久盈余和未来盈余之间的联系 | 第39页 |
| ·数据选取 | 第39-41页 |
| ·样本数据来源 | 第40页 |
| ·样本选取原则 | 第40页 |
| ·样本数据说明 | 第40-41页 |
| ·实证研究 | 第41-49页 |
| ·永久盈余的测定 | 第41-44页 |
| ·股利信息含量检验 | 第44-45页 |
| ·实证结果 | 第45-49页 |
| 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 基于混合估计与预报方法的一类非平稳随机过程动态预报 | 第51-68页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·小波-卡尔曼滤波混合估计和预报算法(WKHEFA) | 第52-61页 |
| ·系统描述 | 第52-54页 |
| ·WKHEFA描述 | 第54-57页 |
| ·WKHEFA理论推导 | 第57-61页 |
| ·实验结果 | 第61-66页 |
| ·情况Ⅰ的仿真结果 | 第61-62页 |
| ·实际经济数据的实证结果 | 第62-66页 |
| 本章小结 | 第66-68页 |
| 结束语 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74页 |