| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| ·金融衍生产品简介 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·本文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 不确定波动率下的美式亚式期权方程 | 第12-17页 |
| ·美式风格期权 | 第12页 |
| ·跳扩散过程 | 第12-13页 |
| ·亚式期权 | 第13-17页 |
| 第三章 目标方程数值求解 | 第17-27页 |
| ·目标方程离散化 | 第17-21页 |
| ·离散方程的相关证明 | 第21-24页 |
| ·混合格式 | 第24-27页 |
| 第四章 离散方程求解与期权数值实验 | 第27-37页 |
| ·迭代法求解离散方程 | 第27-29页 |
| ·期权数值实验 | 第29-37页 |
| 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 在校期间研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |