利率期限结构理论及其应用研究
| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-11页 |
| ·利率期限结构理论文献回顾 | 第9-10页 |
| ·利率期限结构实证研究回顾 | 第10-11页 |
| ·利率模型的构建过程和评价标准 | 第11-13页 |
| ·利率模型的构建过程 | 第11-12页 |
| ·利率模型的评价标准 | 第12-13页 |
| ·利率期限结构模型的最新进展 | 第13-15页 |
| ·本论文主要内容及创新之处 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 利率期限结构静态研究 | 第17-36页 |
| ·利率概述 | 第17-18页 |
| ·利率定义 | 第17页 |
| ·利率的表示方法 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构理论 | 第18-22页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第18-19页 |
| ·现代的利率期限结构理论 | 第19-22页 |
| ·国债利率期限结构的形成机制 | 第22-23页 |
| ·对市场未来短期利率走向的预期 | 第22页 |
| ·债券预期收益中存在着的流动性溢价 | 第22-23页 |
| ·各种期限国债的供求关系 | 第23页 |
| ·影响我国国债收益率的因素 | 第23页 |
| ·国债收益率曲线估测方法 | 第23-36页 |
| ·几种常见利率 | 第23-28页 |
| ·国债收益率曲线的基本特征 | 第28-29页 |
| ·国债收益率曲线的估测 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-36页 |
| 第三章 随机利率期限结构的模型研究 | 第36-58页 |
| ·均衡模型分析 | 第36-43页 |
| ·单因素均衡模型分析 | 第36-40页 |
| ·多因素均衡模型分析 | 第40-43页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第43-47页 |
| ·CIR模型的分布性质 | 第43-46页 |
| ·CIR模型的实证检验 | 第46-47页 |
| ·套利模型 | 第47-53页 |
| ·Ho-Lee模型 | 第48-50页 |
| ·Hull-White模型 | 第50-51页 |
| ·Black-Derman-Toy模型 | 第51-53页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型 | 第53-57页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型概述 | 第53-54页 |
| ·零息债券价格波动率的一般性限制条件 | 第54-55页 |
| ·HJM模型中蕴涵的短期利率过程 | 第55-56页 |
| ·HJM模型的应用步骤 | 第56-57页 |
| ·利率期限结构模型的选择 | 第57-58页 |
| 第四章 利率衍生产品定价研究 | 第58-78页 |
| ·利率衍生产品的概念及其主要种类 | 第58-60页 |
| ·利率衍生产品定价方法 | 第60-70页 |
| ·利率衍生产品定价的PDE方法 | 第60-63页 |
| ·利率衍生产品定价的鞅方法 | 第63-65页 |
| ·利率衍生产品定价的数值方法 | 第65-70页 |
| ·应用研究 | 第70-78页 |
| ·债券期权定价 | 第70-74页 |
| ·可转换债券定价 | 第74-78页 |
| 第五章 利率风险管理研究 | 第78-93页 |
| ·利率风险概述 | 第78-79页 |
| ·利率风险的测度 | 第79-84页 |
| ·久期 | 第79-83页 |
| ·凸度 | 第83-84页 |
| ·利率风险管理 | 第84-86页 |
| ·利率风险管理的三种态度及其相应的策略 | 第84-85页 |
| ·利率风险管理原则 | 第85页 |
| ·利率风险管理步骤 | 第85-86页 |
| ·利率风险免疫方法及组合策略 | 第86-93页 |
| ·利率风险免疫方法 | 第86-88页 |
| ·债券组合免疫的HJM模型应用 | 第88-93页 |
| 结束语 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-100页 |
| 致谢 | 第100页 |
