股票大宗交易对隐性交易成本的影响
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 图目录 | 第11-12页 |
| 表目录 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究思路和内容 | 第15-17页 |
| ·研究创新点 | 第17-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-37页 |
| ·交易成本理论 | 第19-23页 |
| ·存货模型 | 第19-21页 |
| ·信息模型 | 第21-23页 |
| ·隐性交易成本分解和计量 | 第23-27页 |
| ·序列协方差法 | 第24-26页 |
| ·交易指示法 | 第26-27页 |
| ·隐性交易成本的影响因素 | 第27-29页 |
| ·与价格相关的因素 | 第27-28页 |
| ·上市公司的交易特征 | 第28-29页 |
| ·大宗交易的市场影响 | 第29-35页 |
| ·大宗交易概念、参与者和必要性 | 第29-31页 |
| ·大宗交易对股价的影响 | 第31-33页 |
| ·大宗交易的微观结构研究 | 第33-35页 |
| ·小结和简评 | 第35-37页 |
| 3 我国股票大宗交易制度和现状 | 第37-45页 |
| ·我国股票大宗交易的特点 | 第37-38页 |
| ·我国股票大宗交易概况 | 第38-42页 |
| ·大宗交易成交情况 | 第38-40页 |
| ·大宗交易发展阶段和类型 | 第40-42页 |
| ·我国股票大宗交易存在的缺陷 | 第42-45页 |
| ·制度缺陷 | 第42-43页 |
| ·市场缺陷 | 第43-45页 |
| 4 研究设计 | 第45-55页 |
| ·样本和数据 | 第45-47页 |
| ·样本来源 | 第45-46页 |
| ·大宗买入和大宗卖出的定义 | 第46-47页 |
| ·研究假设 | 第47-50页 |
| ·有关隐性交易成本的假设 | 第47-48页 |
| ·有关隐性交易成本组成成分的假设 | 第48页 |
| ·有关大宗交易特点对隐性交易成本影响的假设 | 第48-50页 |
| ·方法和模型 | 第50-55页 |
| ·隐性交易成本度量 | 第50页 |
| ·隐性交易成本分解 | 第50-51页 |
| ·大宗交易对隐性交易成本及其组成成分影响检验 | 第51-53页 |
| ·隐性交易成本影响因素回归 | 第53-55页 |
| 5 实证研究及结果分析 | 第55-87页 |
| ·股票大宗交易前后隐性交易成本及组成成分均值统计 | 第55-66页 |
| ·隐性交易成本均值统计 | 第55-57页 |
| ·隐性交易成本分解 | 第57-60页 |
| ·隐性交易成本组成成分均值统计 | 第60-66页 |
| ·配对样本均值T检验和Wilcoxon符号秩检验 | 第66-71页 |
| ·隐性交易成本均值检验 | 第66-68页 |
| ·隐性交易成本组成成分均值检验 | 第68-71页 |
| ·均值检验结果 | 第71页 |
| ·股票大宗交易相关特征对隐性交易成本的回归分析 | 第71-80页 |
| ·大宗交易特征指标描述性统计 | 第72-73页 |
| ·大宗交易特征指标相关性分析 | 第73-75页 |
| ·回归结果及分析 | 第75-80页 |
| ·实证研究结果与讨论 | 第80-83页 |
| ·与国外研究结果比较与分析 | 第83-87页 |
| 6 结论和展望 | 第87-93页 |
| ·小结 | 第87-89页 |
| ·完善我国股票大宗交易制度和资本市场的建议 | 第89-91页 |
| ·研究局限和展望 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-99页 |
| 附录 | 第99-105页 |
| 作者简历及在学期间所取得的主要科研成果 | 第105页 |
