| 0 前言 | 第1-10页 |
| 1 基础理论 | 第10-26页 |
| 1．1 收益与风险 | 第10-13页 |
| 1．1．1 收益与收益率 | 第10页 |
| 1．1．2 风险与风险的测定 | 第10-12页 |
| 1．1．3 风险偏好 | 第12-13页 |
| 1．2 资产组合模型 | 第13-20页 |
| 1．2．1 投资多元化 | 第13-15页 |
| 1．2．2 Markowitz模型 | 第15-18页 |
| 1．2．3 有效组合与有效边界 | 第18页 |
| 1．2．4 对Markowitz模型的评价 | 第18-20页 |
| 1．3 VaR方法 | 第20-26页 |
| 1．3．1 VaR产生的背景 | 第20-21页 |
| 1．3．2 VaR的概念 | 第21页 |
| 1．3．3 VaR参数选择 | 第21-24页 |
| 1．3．4 VaR的优点和缺点 | 第24页 |
| 1．3．5 VaR的应用 | 第24-26页 |
| 2 组合方法在贷款中的运用 | 第26-34页 |
| 2．1 银行的贷款管理 | 第26-27页 |
| 2．2 组合理论在贷款中的运用 | 第27-29页 |
| 2．3 信用计量方法 | 第29-34页 |
| 3 基于有效边界的贷款组合优化决策模型 | 第34-41页 |
| 3．1 通过求解二次规划问题确定贷款组合的有效边界 | 第34-36页 |
| 3．1．1 二次规划问题模型的建立 | 第34页 |
| 3．1．2 二次规划问题的求解 | 第34-35页 |
| 3．1．3 有效边界的确定 | 第35页 |
| 3．1．4 组合收益合理区间的确定 | 第35-36页 |
| 3．1．5 贷款的组合分配 | 第36页 |
| 3．2 实例分析 | 第36-39页 |
| 3．2．1 决策备选方案的基本情况 | 第36页 |
| 3．2．2 贷款平均收益率的计算 | 第36-37页 |
| 3．2．3 协方差的计算 | 第37页 |
| 3．2．4 有效边界的确定 | 第37-38页 |
| 3．2．5 组合贷款的分配 | 第38页 |
| 3．2．6 优化结果分析 | 第38-39页 |
| 3．3 小结 | 第39-41页 |
| 4 基于VaR约束的贷款组合优化决策模型 | 第41-50页 |
| 4．1 Value At Risk（VAR） | 第41-42页 |
| 4．2 通过求解二次规划问题确定基于VaR的贷款组合的有效边界 | 第42-45页 |
| 4．2．1 二次规划问题模型的建立 | 第42-43页 |
| 4．2．2 二次规划问题的求解 | 第43页 |
| 4．2．3 有效边界的确定 | 第43页 |
| 4．2．4 模型的VaR约束 | 第43-44页 |
| 4．2．5 组合收益合理区间的确定 | 第44-45页 |
| 4．2．6 贷款的组合分配 | 第45页 |
| 4．3 实例分析 | 第45-48页 |
| 4．3．1 决策备选方案的基本情况 | 第45-46页 |
| 4．3．2 有效边界的确定 | 第46页 |
| 4．3．3 VaR约束下的有效边界 | 第46-47页 |
| 4．3．4 组合贷款的分配 | 第47页 |
| 4．3．5 优化结果分析 | 第47-48页 |
| 4．4 小结 | 第48-50页 |
| 5 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A 用拉格朗日乘子法求解二次规划问题 | 第53-54页 |
| 附录B 用Matlab程序计算矩阵的协方差 | 第54-55页 |
| 附录C 利用Matlab程序绘出模型的有效边界 | 第55-56页 |
| 附录D VaR约束条件的转化 | 第56-57页 |
| 附录E 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |