| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 名词解释 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第10-11页 |
| ·不完备市场 | 第11-12页 |
| ·摩擦市场下未定权益的定价与套期保值 | 第12-13页 |
| ·动态套期保值策略 | 第13-14页 |
| ·摩擦市场下的动态套期保值策略 | 第14-17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-19页 |
| 第2章 摩擦市场下基于点阵的仿射对冲算法 | 第19-26页 |
| ·摩擦市场下动态投资组合的仿射结构 | 第19-21页 |
| ·基于点阵的仿射对冲分析算法 | 第21-24页 |
| ·算法的收敛性 | 第24-26页 |
| 第3章 摩擦市场下动态套期保值策略分析 | 第26-43页 |
| ·delta对冲 | 第26页 |
| ·标的资产模型 | 第26-28页 |
| ·欧式期权对冲误差分析 | 第28-43页 |
| 第4章 蒙特卡罗模拟比较分析 | 第43-49页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟 | 第43-45页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟的摩擦市场下动态套期保值策略分析 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |