| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·论文研究思路 | 第11-12页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·力图实现的创新及文章的不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 利率影响股票价格的理论研究 | 第17-20页 |
| ·股票定价模型 | 第17-18页 |
| ·利率变动对股票价格的影响机制 | 第18-20页 |
| 第三章 利率对各行业板块股票市场影响的计量方法研究 | 第20-26页 |
| ·单位根检验 | 第20-22页 |
| ·协整检验 | 第22-23页 |
| ·LM 检验 | 第23-24页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第24页 |
| ·误差修正模型 | 第24-26页 |
| 第四章 基于行业视角的我国利率政策对股票市场影响的实证研究 | 第26-46页 |
| ·样本及数据的采用 | 第26-27页 |
| ·利率政策对上证综指影响的实证分析 | 第27-30页 |
| ·利率与上证综指的单位根检验 | 第27-28页 |
| ·利率与上证综指的协整检验 | 第28-29页 |
| ·利率与上证综指的误差修正模型 | 第29-30页 |
| ·利率政策对 22 个行业指数影响的实证分析 | 第30-43页 |
| ·利率与 22 个行业指数的单位根检验 | 第30-32页 |
| ·利率与 22 个行业指数的协整检验 | 第32-38页 |
| ·利率与 22 个行业指数的误差修正模型 | 第38-43页 |
| ·利率政策对股票市场影响的模型实证结果分析 | 第43-46页 |
| ·实证结果说明 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与启示 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 插图1 22个行业指数的时间序列 | 第52-60页 |
| 插图2 22个行业指数协整方程残差项的时间序列 | 第60-68页 |
| 作者简介 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |