| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究目标和研究内容 | 第17-18页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第18页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 本文创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 文献综述 | 第21-25页 |
| 2.1 基于长期波动率、协动性的研究 | 第21-22页 |
| 2.2 基于EPU对REITs、股票市场影响的研究 | 第22页 |
| 2.3 基于REITs和股票市场相关性的研究 | 第22-23页 |
| 2.4 文献综述与理论总结 | 第23-25页 |
| 第三章 研究设计 | 第25-32页 |
| 3.1 混频数据MIDAS | 第25-26页 |
| 3.2 混频波动性研究模型GARCH-MIDAS | 第26-28页 |
| 3.3 混频协动性研究模型DCC-MIDAS | 第28-30页 |
| 3.4 模型评价-损失函数 | 第30-32页 |
| 第四章 数据选取及描述性统计 | 第32-35页 |
| 4.1 样本区间和数据来源 | 第32-34页 |
| 4.1.1 微观金融市场数据 | 第32页 |
| 4.1.2 宏观经济政策不确定性数据 | 第32-34页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计 | 第34-35页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第35-51页 |
| 5.1 波动性方面实证研究 | 第35-42页 |
| 5.1.1 三种EPU对REITs及行业股指波动性实证结果 | 第35-37页 |
| 5.1.2 波动率模型评价比较-基于损失函数MSE | 第37-40页 |
| 5.1.3 样本内波动率预测最优模型GARCH-MIDAS-CEPU | 第40-42页 |
| 5.2 协动性方面实证研究 | 第42-49页 |
| 5.2.1 三种EPU对REITs与行业股指协动性实证结果 | 第42-46页 |
| 5.2.2 协动性模型评价比较-基于损失函数Euclidean Distance | 第46-48页 |
| 5.2.3 样本内协动性预测最优模型-DCC-MIDAS-CEPU | 第48-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第六章 研究总结与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 研究总结 | 第51-52页 |
| 6.2 不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
