我国开放式基金业绩评价研究--基于股票型基金的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状述评和国内相关实证分析回顾 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状述评 | 第10-12页 |
| ·国内相关实证分析回顾 | 第12-14页 |
| ·目前我国证券投资基金业绩评价研究的局限 | 第14-15页 |
| ·研究的结构框架与思路 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16页 |
| ·论文的创新之处 | 第16页 |
| ·本论文课题拟采用的研究方法 | 第16-17页 |
| 2 证券投资基金绩效评价的理论基础和方法 | 第17-31页 |
| ·基金业绩评价的主要理论 | 第17-22页 |
| ·马可维茨证券投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价理论 | 第18-21页 |
| ·有效市场理论 | 第21-22页 |
| ·基金业绩评价的主要方法及比较 | 第22-31页 |
| ·基于简单会计收益的基金业绩评价指标 | 第22-23页 |
| ·基于风险调整的基金业绩评价指标 | 第23-26页 |
| ·基金选股择时能力评价模型 | 第26-29页 |
| ·基金业绩持续性评价模型 | 第29-30页 |
| ·基金业绩评价的新方法 | 第30-31页 |
| 3 收益序列分布性态分析 | 第31-36页 |
| ·金融资产收益率 | 第31-33页 |
| ·简单收益率 | 第31-32页 |
| ·连续复合收益率 | 第32-33页 |
| ·收益率的分布性质 | 第33-36页 |
| ·金融资产收益率的分布 | 第33-34页 |
| ·收益率序列的经验性质 | 第34-36页 |
| 4 基金业绩的实证分析 | 第36-50页 |
| ·实证研究 | 第36-37页 |
| ·实证研究对象及数据来源 | 第36-37页 |
| ·实证分析过程及分析结果 | 第37-47页 |
| ·样本基金的基本情况及其收益序列的分布形态检验 | 第37-39页 |
| ·简单基金收益率表现结果与分析 | 第39-41页 |
| ·詹森指数业绩衡量 | 第41-42页 |
| ·三大经典基金业绩评价指标情况 | 第42-43页 |
| ·基金择时和选股能力评价结果与分析 | 第43-45页 |
| ·基金业绩持续性检验及结果分析 | 第45-47页 |
| ·对样本基金的聚类分析 | 第47-50页 |
| 5 研究结论与建议 | 第50-53页 |
| ·结论和建议 | 第50-53页 |
| ·实证研究结果 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
