中国股票市场的运行绩效--基于隐性交易成本的分析视角
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究结构 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 股票市场绩效的相关研究 | 第12-14页 |
| 2.2 隐性交易成本的相关研究 | 第14-17页 |
| 2.3 隐性交易成本影响因素的相关研究 | 第17-18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-20页 |
| 3 隐性交易成本的估算 | 第20-33页 |
| 3.1 引言 | 第20页 |
| 3.2 贝叶斯抽样估计模型 | 第20-23页 |
| 3.3 隐性交易成本的估算 | 第23-29页 |
| 3.4 市场质量综合评价指标 | 第29-33页 |
| 4 中国股票市场运行绩效的实证研究 | 第33-42页 |
| 4.1 研究样本和变量说明 | 第33-34页 |
| 4.2 基于上海市场的影响因素实证分析 | 第34-37页 |
| 4.3 基于深圳市场的影响因素实证分析 | 第37-40页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第40-42页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 5.3 研究不足之处 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
