| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和目的 | 第10-12页 |
| 1.1.1 资产管理业务大发展 | 第10-11页 |
| 1.1.2 期货资管产品的发展与风险问题 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的重点、难点和创新点 | 第17-19页 |
| 2 策略组合风险控制研究的必要性 | 第19-25页 |
| 2.1 我国期货资管产品的运行机理 | 第19-21页 |
| 2.2 我国期货资管产品的风险特性 | 第21-23页 |
| 2.3 策略组合风险控制研究的必要性 | 第23-25页 |
| 3 我国期货资管产品策略组合的风险类型与风险控制理论 | 第25-36页 |
| 3.1 期货资管产品策略组合的风险类型 | 第25-27页 |
| 3.2 我国期货资管策略组合的风险管理问题成因 | 第27-28页 |
| 3.3 风险控制理论 | 第28-36页 |
| 3.3.1 风险平价模型 | 第28-31页 |
| 3.3.2 VaR模型 | 第31-36页 |
| 4 策略组合风险控制实证研究 | 第36-58页 |
| 4.1 构建机制稳定的单一策略 | 第36-39页 |
| 4.2 利用风险平价模型进行策略组合风险控制 | 第39-48页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.3 单个策略的风险暴露计算: | 第41-43页 |
| 4.2.4 计算资产的权重及结论 | 第43-46页 |
| 4.2.5 对风险平价模型的可能改进方式 | 第46-48页 |
| 4.3 利用VaR模型实现风险监管 | 第48-55页 |
| 4.3.1 历史模拟法计算VaR | 第48-51页 |
| 4.3.2 历史蒙特卡洛方法计算VaR | 第51-52页 |
| 4.3.4 检验结果及结论 | 第52-55页 |
| 4.4 对风险平价模型与VaR模型的补充 | 第55-58页 |
| 4.4.1 压力测试理论 | 第55-56页 |
| 4.4.2 压力测试实证 | 第56页 |
| 4.4.3 压力处理方式 | 第56-58页 |
| 5 总结与政策建议 | 第58-62页 |
| 5.1 总结 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |