关于中国制造行业指数分析及应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| 1.4 结构安排 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外学者对组合资产风险的研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 国内学者对组合资产风险的研究现状 | 第16-17页 |
| 2.3 我国制造业上市公司股价风险的研究现状 | 第17-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-21页 |
| 3 制造业行业指数构建和模型概述 | 第21-33页 |
| 3.1 模型方法概述 | 第21-27页 |
| 3.1.1 ARCH 族模型的概述 | 第21-23页 |
| 3.1.2 在险价值（Va R）理论概述 | 第23页 |
| 3.1.3 Copula 函数理论概述 | 第23-26页 |
| 3.1.4 主成分分析方法概述 | 第26-27页 |
| 3.1.5 风险倍数计算 | 第27页 |
| 3.2 指数的构建和检验 | 第27-31页 |
| 3.2.1 数据的整理 | 第27-28页 |
| 3.2.2 指数的构建 | 第28页 |
| 3.2.3 指数在险价值的计算与检验 | 第28-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 4 制造业行业指数风险分析 | 第33-51页 |
| 4.1 数据的选取与预处理 | 第33-36页 |
| 4.1.1 样本采集的原则 | 第33-36页 |
| 4.1.2 指数的预处理 | 第36页 |
| 4.2 指数风险模型的建立 | 第36-44页 |
| 4.2.1 指数的特征分析 | 第36-42页 |
| 4.2.2 单一指数的实证分析 | 第42-44页 |
| 4.3 制造业综合指数风险的结构分析 | 第44-49页 |
| 4.3.1 制造业行业指数的筛选 | 第44-47页 |
| 4.3.2 综合指数构建及风险实证分析 | 第47-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 全文展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录1 | 第59-64页 |
| 附录2 | 第64-68页 |
| 附录3 | 第68-73页 |
| 附录4 | 第73页 |
