股票与失业率的因果关系分析及预测研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 因果关系概述 | 第11页 |
| 1.2.2 股票和失业率的因果关系研究 | 第11-12页 |
| 1.2.3 股票预测的研究 | 第12-13页 |
| 1.3 股票预测算法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 应用技术分析法 | 第14页 |
| 1.3.2 时间序列分析法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 机器学习分析法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第16页 |
| 1.5 论文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第18-30页 |
| 2.1 股指相关基础知识 | 第18-21页 |
| 2.1.1 股票及股票指数 | 第18-19页 |
| 2.1.2 道琼斯指数 | 第19-21页 |
| 2.2 失业率相关知识 | 第21-22页 |
| 2.2.1 失业率的定义及影响因素 | 第21页 |
| 2.2.2 失业的类型 | 第21-22页 |
| 2.3 因果关系理论基础 | 第22-29页 |
| 2.3.1 自回归模型 | 第23-24页 |
| 2.3.2 联合回归模型 | 第24页 |
| 2.3.3 阶数选取准则 | 第24-25页 |
| 2.3.4 格兰杰因果关系 | 第25-27页 |
| 2.3.5 新型因果关系 | 第27-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 股票和失业率之间因果关系的分析研究 | 第30-45页 |
| 3.1 引言 | 第30页 |
| 3.2 数据来源及分析 | 第30-35页 |
| 3.3 股票价格指数与失业率的分析流程 | 第35-37页 |
| 3.3.1 数据预处理 | 第35页 |
| 3.3.2 阶数选择 | 第35-36页 |
| 3.3.3 因果值计算 | 第36-37页 |
| 3.3.4 显著性检验 | 第37页 |
| 3.4 计算结果分析 | 第37-43页 |
| 3.4.1 非经济危机时期 | 第38-41页 |
| 3.4.2 经济危机时期 | 第41-42页 |
| 3.4.3 整体时期 | 第42-43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 基于失业率信息的股票预测 | 第45-58页 |
| 4.1 引言 | 第45页 |
| 4.2 股票预测的算法 | 第45-50页 |
| 4.2.1 神经网络预测 | 第45-48页 |
| 4.2.2 SVM回归预测 | 第48-50页 |
| 4.3 股票预测实验 | 第50-56页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第50-51页 |
| 4.3.2 基于神经网络的回归预测分析 | 第51-53页 |
| 4.3.3 基于SVM的回归预测分析 | 第53-56页 |
| 4.4 实验结果分析 | 第56-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 全文总结 | 第58-59页 |
| 5.2 展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 详细摘要 | 第66-68页 |
