卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景—金融风险研究 | 第9页 |
| ·投资组合的研究背景 | 第9-13页 |
| ·投资组合的意义 | 第9-10页 |
| ·投资组合的发展历史和概况 | 第10-11页 |
| ·VaR方法研究现状 | 第11-12页 |
| ·CVaR方法研究现状 | 第12-13页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第13-14页 |
| ·置信水平β | 第14页 |
| ·交易费用 | 第14-15页 |
| ·卖空的相关理论知识 | 第15-16页 |
| ·二阶段随机规划问题 | 第16-18页 |
| ·本文的主要工作 | 第18-19页 |
| 2 CVaR的计算及其性质分析 | 第19-23页 |
| ·CVaR概念 | 第19-20页 |
| ·CVaR计算 | 第20-21页 |
| ·连续型CVaR计算 | 第20页 |
| ·离散型CVaR计算 | 第20页 |
| ·一般情况下CVaR的计算 | 第20-21页 |
| ·CVaR性质 | 第21-23页 |
| 3 二阶段投资组合模型 | 第23-35页 |
| ·二阶段投资组合问题 | 第23-24页 |
| ·广义二阶段随机线性规划模型 | 第24-26页 |
| ·抽象化风险度量函数 | 第26-29页 |
| ·用CVaR定义具体的风险度量函数 | 第29-35页 |
| 4 卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题 | 第35-49页 |
| ·有交易费用的二阶段投资组合问题 | 第35-39页 |
| ·卖空下有交易费用的二阶段投资组合模型 | 第39-43页 |
| ·卖空在投资组合策略中的应用 | 第39-40页 |
| ·有保证金情况下的卖空 | 第40-43页 |
| ·数值试验 | 第43-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A 符号说明 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-62页 |
