| 内容提要 | 第1-6页 |
| 导言 | 第6-12页 |
| 1 研究意义 | 第6页 |
| 2 文献综述 | 第6-10页 |
| 3 论文的研究框架 | 第10页 |
| 4 创新与不足 | 第10-12页 |
| 第1章 巨灾债券概述 | 第12-18页 |
| ·巨灾债券定义 | 第12页 |
| ·巨灾债券的优势和不足 | 第12-15页 |
| ·巨灾债券的分类 | 第15-17页 |
| ·巨灾债券的意义 | 第17-18页 |
| 第2章 巨灾债券的定价模型 | 第18-27页 |
| ·定价模型分类 | 第18页 |
| ·定价模型原理 | 第18-27页 |
| 第3章 巨灾债券定价实证分析——以地震债券为例 | 第27-48页 |
| ·样本数据选取 | 第27-34页 |
| ·损失分布拟合 | 第34-43页 |
| ·损失次数拟合 | 第43-44页 |
| ·收益率的确定 | 第44-46页 |
| ·地震债券的定价 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 注释 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 中文摘要 | 第54-56页 |
| ABSTRACT | 第56-57页 |