| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与内容框架 | 第10-12页 |
| 2 金融时间序列模型 | 第12-18页 |
| 2.1 ARCH族模型 | 第13-14页 |
| 2.2 验证ARCH模型 | 第14页 |
| 2.3 预测ARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.4 预测GARCH模型 | 第15-18页 |
| 3 理财产品的定价模型 | 第18-24页 |
| 3.1 理财产品定价背景 | 第18-19页 |
| 3.2 金融市场数学模型 | 第19-20页 |
| 3.3 理财产品的价格模型 | 第20-21页 |
| 3.4 数值模拟 | 第21-24页 |
| 3.4.1 波动率的提取 | 第21-22页 |
| 3.4.2 固定波动率下理财产品价格计算 | 第22页 |
| 3.4.3 理财产品价格V与其他变量间的关系 | 第22-24页 |
| 4 理财产品定价的Monte-Carlo方法 | 第24-31页 |
| 4.1 模拟价格路径 | 第24-25页 |
| 4.1.1 波动率的识别和模拟 | 第24页 |
| 4.1.2 模拟价格路径 | 第24-25页 |
| 4.1.3 理财产品收益的模拟 | 第25页 |
| 4.1.4 理财产品定价统计量 | 第25页 |
| 4.2 实证分析 | 第25-31页 |
| 4.2.1 ARCH模型选取 | 第25-29页 |
| 4.2.2 Monte-Carlo模型下的价格模拟 | 第29-31页 |
| 5 Monte-Carlo模拟的精度和有效模拟次数 | 第31-37页 |
| 5.1 估计精度和有效模拟次数 | 第31-33页 |
| 5.2 挂钩型理财产品的定价精度 | 第33-35页 |
| 5.3 有效模拟次数下的理财产品的定价 | 第35-37页 |
| 总结与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录1 | 第41页 |
| 附录2 | 第41-43页 |
| 在校期间研究成果 | 第43页 |