| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 汇率和股票价格的相关理论 | 第15-30页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第15-21页 |
| 2.1.1 国际借贷说 | 第15页 |
| 2.1.2 购买力评价说 | 第15-17页 |
| 2.1.3 国际收支理论 | 第17-18页 |
| 2.1.4 资产市场说 | 第18-21页 |
| 2.2 股票价格定价理论 | 第21-22页 |
| 2.2.1 绝对估价法 | 第21-22页 |
| 2.2.2 相对估价法 | 第22页 |
| 2.3 汇率与股票价格相互关联理论 | 第22页 |
| 2.4 影响股价波动的因素 | 第22-25页 |
| 2.4.1 股市内部因素 | 第22页 |
| 2.4.2 公司内部因素 | 第22-23页 |
| 2.4.3 宏观经济因素 | 第23-24页 |
| 2.4.4 政策因素 | 第24页 |
| 2.4.5 其他因素 | 第24-25页 |
| 2.5 汇率与股票价格之间的传导机制 | 第25-27页 |
| 2.5.1 贸易机制 | 第25-26页 |
| 2.5.2 利率机制 | 第26页 |
| 2.5.3 货币供应机制 | 第26页 |
| 2.5.4 心理预期机制 | 第26-27页 |
| 2.6 汇率与股票价格之间的传导机制‐中国实际分析 | 第27-30页 |
| 2.6.1 贸易机制 | 第27页 |
| 2.6.2 利率机制 | 第27-28页 |
| 2.6.3 货币供应机制 | 第28-29页 |
| 2.6.4 心理预期机制 | 第29-30页 |
| 第三章 汇率波动的股票市场价格效应的实证分析 | 第30-48页 |
| 3.1 数据选择 | 第30-31页 |
| 3.1.1 汇率数据 | 第30页 |
| 3.1.2 股票价格指数数据 | 第30页 |
| 3.1.3 相关数据处理 | 第30-31页 |
| 3.2 数据模型、计量方法和实证过程 | 第31-34页 |
| 3.2.0 计量模型和方法 | 第31页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第31-32页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第32页 |
| 3.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第32-33页 |
| 3.2.4 向量自回归模型（VAR） | 第33页 |
| 3.2.5 向量误差修正模型（VEC） | 第33页 |
| 3.2.6 脉冲响应分析 | 第33页 |
| 3.2.7 ARCH 模型 | 第33-34页 |
| 3.2.8 GARCH 模型 | 第34页 |
| 3.3 汇率对股价影响的实证分析 | 第34-45页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第34-35页 |
| 3.3.2 汇率与股市的 VAR 模型分析 | 第35-45页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 3.4.1 实证结果总结 | 第45-46页 |
| 3.4.2 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 第四章 政策建议 | 第48-51页 |
| 4.1 传导机制方面 | 第48-49页 |
| 4.1.1 调整贸易结构，平衡国际收支 | 第48页 |
| 4.1.2 继续推进利率市场化 | 第48页 |
| 4.1.3 完善货币供应机制 | 第48-49页 |
| 4.1.4 加强国际资本流动监管 | 第49页 |
| 4.1.5 合理引导心里预期 | 第49页 |
| 4.2 外汇市场方面的政策建议 | 第49-50页 |
| 4.3 股票市场方面的政策建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介及硕士在读期间发表论文 | 第54页 |