| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 相关理论综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 关于境内外人民币汇率关系的研究 | 第15-18页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第18-19页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第19页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第19-21页 |
| 第2章 境内外人民币汇率市场概述 | 第21-31页 |
| 2.1 境内人民币即期汇率市场 | 第21-23页 |
| 2.2 境内人民币远期汇率市场 | 第23-26页 |
| 2.3 无本金交割远期市场 | 第26-28页 |
| 2.4 香港离岸人民币即期市场 | 第28-31页 |
| 第3章 境内外人民币汇率市场关系分析 | 第31-37页 |
| 3.1 境内外人民币市场微观结构的区别与联系 | 第31-32页 |
| 3.2 境内外人民币市场的联动效应现状分析 | 第32-37页 |
| 3.2.1 境内人民币即期与远期市场关系分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 境内人民币市场与无本金交割远期市场的联动效应分析 | 第33-36页 |
| 3.2.3 境内人民币市场与香港离岸人民币市场的联动效应分析 | 第36-37页 |
| 第4章 境内外人民币汇率市场的联动效应实证研究 | 第37-51页 |
| 4.1 数据选取与描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第37-38页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.2 序列平稳性检验 | 第39页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第39-43页 |
| 4.3.1 香港离岸人民币市场成立之前的格兰杰因果检验分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 香港离岸人民币市场成立之后的格兰杰因果检验分析 | 第41-43页 |
| 4.4 二元 GARCH-BEKK(1,1)模型检验 | 第43-49页 |
| 4.4.1 香港离岸人民币即期市场成立之前的 GARCH 模型检验 | 第43-45页 |
| 4.4.2 香港离岸人民币即期市场成立之后的 GARCH 模型检验 | 第45-49页 |
| 4.5 实证结果总结与分析 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第51-55页 |
| 5.2.1 加快人民币汇率形成机制市场化 | 第51-52页 |
| 5.2.2 推进人民币利率市场化进程 | 第52页 |
| 5.2.3 推进香港离岸人民币市场建设 | 第52-53页 |
| 5.2.4 促进境内 NDF 市场的发展 | 第53页 |
| 5.2.5 促进经济结构调整，改善国际收支水平 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
