银行间债券市场信用利差的影响因素--基于中短期票据的实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第6-18页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 第二节 基本概念 | 第7-16页 |
| 1.2.1 银行间债券市场 | 第7-15页 |
| 1.2.2 企业债券的信用利差 | 第15-16页 |
| 第三节 本文概述 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新和不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-23页 |
| 第一节 理论模型 | 第18-20页 |
| 2.1.1 违约结构模型 | 第18-19页 |
| 2.1.2 违约简化模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 混合模型 | 第20页 |
| 第二节 实证分析 | 第20-23页 |
| 2.2.1 国外实证 | 第21-22页 |
| 2.2.2 国内实证 | 第22-23页 |
| 第三章 研究设计 | 第23-29页 |
| 第一节 模型设定 | 第23-25页 |
| 第二节 变量选取 | 第25-27页 |
| 3.2.1 信用利差 | 第25-26页 |
| 3.2.2 利率结构 | 第26-27页 |
| 3.2.3 流动性指标 | 第27页 |
| 第三节 数据来源 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-37页 |
| 第一节 品种与评级 | 第29-35页 |
| 4.1.1 品种 | 第29-31页 |
| 4.1.2 评级 | 第31-35页 |
| 第二节 流动性因素 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-43页 |
| 第一节 模型的解释能力 | 第38页 |
| 第二节 变量的预测能力 | 第38-39页 |
| 第三节 研究的政策建议 | 第39-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
