| 中文提要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 国内创业板的发展状况分析 | 第8-9页 |
| 1.1.2 资产定价在股票市场分析中的重要作用 | 第9页 |
| 1.1.3 论文研究的现实意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文的研究思路和框架 | 第10-11页 |
| 2 资产定价模型理论背景和文献回顾 | 第11-19页 |
| 2.1 理论背景 | 第11-15页 |
| 2.1.1 单指数模型 | 第12-13页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型（CAPM） | 第13-14页 |
| 2.1.3 Fama-French三因素模型（TFM） | 第14-15页 |
| 2.2 国外对CAPM模型和Fama-French三因素模型的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 国内对CAPM模型和Fama-French三因素模型的研究 | 第16-19页 |
| 3 数据的采集和处理 | 第19-24页 |
| 3.1 数据内容和来源 | 第19页 |
| 3.2 回归因子的构成 | 第19-21页 |
| 3.3 描述性统计检验 | 第21-24页 |
| 4 实证分析结果 | 第24-40页 |
| 4.1 CAPM模型 | 第24-28页 |
| 4.1.1 时间序列回归分析 | 第24-25页 |
| 4.1.2 横截面回归分析 | 第25-28页 |
| 4.2 Fama-French三因素模型 | 第28-31页 |
| 4.2.1 时间序列回归分析 | 第28-29页 |
| 4.2.2 横截面回归分析 | 第29-31页 |
| 4.3 改进后的模型 | 第31-38页 |
| 4.3.1 四因素模型 | 第33-36页 |
| 4.3.2 改进的三因素模型 | 第36-37页 |
| 4.3.3 两因素模型 | 第37-38页 |
| 4.4 稳健性研究 | 第38页 |
| 4.5 实证检验小结 | 第38-40页 |
| 5 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第45页 |
