| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究的目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·本文研究的意义 | 第11-12页 |
| ·主要内容及章节安排 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 我国开放式基金的发展(研究背景) | 第15-24页 |
| ·证券投资基金 | 第15-18页 |
| ·证券投资基金的基本含义 | 第15页 |
| ·证券投资基金分类 | 第15-18页 |
| ·证券投资基金的发展 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金在证券市场中的作用 | 第19页 |
| ·证券投资基金对证券市场的影响 | 第19-24页 |
| 第三章 证券市场羊群行为研究综述 | 第24-39页 |
| ·羊群行为概述 | 第24-27页 |
| ·羊群行为定义 | 第24-26页 |
| ·羊群行为的产生原因分析 | 第26-27页 |
| ·羊群行为研究方向 | 第27-32页 |
| ·羊群行为研究方向概述 | 第27-28页 |
| ·特定类型投资者羊群行为研究 | 第28-30页 |
| ·股市整体羊群行为研究 | 第30-32页 |
| ·羊群行为衡量指标分类 | 第32-39页 |
| ·基金市场羊群行为测度 | 第32-35页 |
| ·股票市场羊群行为测度方法(指标) | 第35-39页 |
| 第四章 开放式基金羊群行为存在性分析 | 第39-52页 |
| ·羊群行为存在性研究的模型选择与改进 | 第39-44页 |
| ·CCK模模型原理 | 第39-41页 |
| ·基于横截面基金流量绝对差(CSADNFF)的基金申赎羊群行为实证模型 | 第41-44页 |
| ·羊群行为存在性实证研究数据处理 | 第44-45页 |
| ·数据选取 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·开放式基金羊群行为存在性实证结论 | 第45-52页 |
| ·市场一般情形下羊群行为 | 第45-47页 |
| ·市场极端收益情形下羊群行为 | 第47-52页 |
| 第五章 开放式基金羊群行为影响因素分析 | 第52-83页 |
| ·开放式基金羊群行为时间序列指标特征分析 | 第52-57页 |
| ·时间序列指标模型的选择 | 第52-53页 |
| ·羊群行为时间序列指标值实证与模拟分析 | 第53-57页 |
| ·开放式基金羊群行为时间序列特征分析 | 第57-61页 |
| ·时间序列特征初步分析 | 第57-60页 |
| ·羊群行为时间序列预测 | 第60-61页 |
| ·开放式基金羊群行为影响因素分析 | 第61-83页 |
| ·开放式羊群行为影响因素 | 第61-64页 |
| ·数据选取处理及模型构建 | 第64-70页 |
| ·模型结果解释 | 第70-83页 |
| 第六章 研究总结及展望 | 第83-88页 |
| ·研究结论 | 第83-85页 |
| ·意义及政策建议 | 第85-86页 |
| ·研究限制 | 第86-87页 |
| ·研究的后续展望 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 附录 | 第91-100页 |
| 致谢 | 第100-101页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第101页 |