| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-31页 |
| 1.1 经典风险模型与破产概率 | 第13-17页 |
| 1.2 重尾分布族 | 第17-21页 |
| 1.3 索赔额间的相依结构 | 第21-26页 |
| 1.4 保险风险模型的研究现状及发展趋势 | 第26-31页 |
| 第2章 带常利息力基于保单进入过程风险模型的破产概率 | 第31-43页 |
| 2.1 模型介绍 | 第31-34页 |
| 2.2 主要结论及相关引理 | 第34-35页 |
| 2.3 主要结论的证明 | 第35-40页 |
| 2.4 数值模拟 | 第40-43页 |
| 第3章 负相依重尾赔付下风险模型的精细大偏差 | 第43-53页 |
| 3.1 模型介绍 | 第43-45页 |
| 3.2 主要结论及相关引理 | 第45-47页 |
| 3.3 主要结果的证明 | 第47-53页 |
| 第4章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |