| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外量化模型的发展 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内量化模型的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-17页 |
| 2 数据的选取与处理 | 第17-23页 |
| 2.1 研究对象的选取 | 第17页 |
| 2.2 变量的选取 | 第17-20页 |
| 2.3 数据标准化处理 | 第20页 |
| 2.4 数据相关性分析 | 第20-23页 |
| 3 研究方法与核心概念 | 第23-25页 |
| 3.1 模型构建的核心概念 | 第23-24页 |
| 3.1.1 股票收益率 | 第23页 |
| 3.1.2 潜在增长潜力 | 第23-24页 |
| 3.2 模型构建的研究方法 | 第24-25页 |
| 3.2.1 主成分分析法 | 第24页 |
| 3.2.2 多因子模型 | 第24-25页 |
| 4 量化选股模型的构建与检验 | 第25-31页 |
| 4.1 多因子量化选股模型的构建 | 第25-28页 |
| 4.1.1 因子分析可行性检验 | 第25-27页 |
| 4.1.2 量化模型构建 | 第27-28页 |
| 4.2 模型适应性检验 | 第28-31页 |
| 5 量化择时策略的设计与回测 | 第31-44页 |
| 5.1 量化择时策略的相关理论 | 第31-35页 |
| 5.1.1 均线系统策略 | 第31-32页 |
| 5.1.2 随机指标交易策略 | 第32-34页 |
| 5.1.3 OBV指标交易策略 | 第34-35页 |
| 5.2 量化择时策略指标计算 | 第35-37页 |
| 5.2.1 简单移动平均数 | 第36页 |
| 5.2.2 KDJ指标 | 第36-37页 |
| 5.2.3 OBV指标 | 第37页 |
| 5.3 量化择时交易规则 | 第37-38页 |
| 5.4 量化择时策略模拟回测 | 第38-41页 |
| 5.5 量化择时策略的优点与不足 | 第41-44页 |
| 5.5.1 主要优点 | 第41-42页 |
| 5.5.2 不足之处 | 第42-44页 |
| 6 研究结论与建议 | 第44-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 6.2 相关建议 | 第45-48页 |
| 6.2.1 量化选股与量化择时相互结合,保持相对稳定的正向投资收益 | 第45-46页 |
| 6.2.2 关注个股信息,谨防突发情况造成的资产损失 | 第46页 |
| 6.2.3 合理管理资金,增强自身对风险的抵抗能力 | 第46-47页 |
| 6.2.4 严格执行交易规则,平和对待股票交易中的盈利和损失 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
