| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 有关股市周期与经济周期相关性的国内研究 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国外关于股市周期与经济周期相关性的研究 | 第15-18页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第18页 |
| 1.4 本文研究内容及研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新 | 第19-21页 |
| 第2章 我国宏观经济周期与股市周期的理论研究 | 第21-31页 |
| 2.1 我国宏观经济周期的分析 | 第21-26页 |
| 2.1.1 经济周期的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 经济周期波动分析 | 第21-26页 |
| 2.2 我国股市周期波动分析 | 第26-29页 |
| 2.2.1 股市周期的定义 | 第26-27页 |
| 2.2.2 股市周期波动研究 | 第27-29页 |
| 2.3 我国股市周期与宏观经济周期关联性分析 | 第29-31页 |
| 2.3.1 宏观经济周期决定股市周期 | 第29-30页 |
| 2.3.2 股市周期对宏观经济周期的影响 | 第30-31页 |
| 第3章 我国宏观经济周期与股市周期的定性研究 | 第31-40页 |
| 3.1 样本的选择及数据来源 | 第31-33页 |
| 3.2 研究方法 | 第33-34页 |
| 3.3 我国宏观经济周期与股市周期关联性的定性分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 我国宏观经济周期的定性分析 | 第34-37页 |
| 3.3.2 我国股市周期的定性分析 | 第37-38页 |
| 3.3.3 我国宏观经济周期与股市周期的关联性 | 第38-40页 |
| 第4章 实证研究与结果分析 | 第40-57页 |
| 4.1 完整期间的实证分析 | 第40-49页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.1.2 VAR模型 | 第41-46页 |
| 4.1.3 Granger因果关系检验 | 第46-47页 |
| 4.1.4 脉冲效应分析 | 第47-49页 |
| 4.1.5 方差分析 | 第49页 |
| 4.2 子期间的检验 | 第49-51页 |
| 4.2.1 第一个子期间的检验 | 第50-51页 |
| 4.2.2 第二个子期间的检验 | 第51页 |
| 4.3 实证结论及原因分析 | 第51-57页 |
| 4.3.1 实证结论 | 第51-53页 |
| 4.3.2 我国宏观经济周期与股市周期的背离分析 | 第53-57页 |
| 研究结论与建议 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
