| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 选题的现实背景、理论基础及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题的现实背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题的理论基础 | 第11-12页 |
| 1.1.3 选题的意义和价值 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 投资者情绪度量指标 | 第14-17页 |
| 1.2.2 投资者情绪与股票市场 | 第17-19页 |
| 1.2.3 小结 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-23页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第23-24页 |
| 1.4 创新及不足 | 第24-25页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第24页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第24-25页 |
| 2 投资者情绪指数的构建 | 第25-38页 |
| 2.1 单一代理变量的可行性分析 | 第25-27页 |
| 2.2 主成分分析法的介绍 | 第27-30页 |
| 2.2.1 主成分分析法的原理 | 第27-28页 |
| 2.2.2 主成分分析法的基本步骤 | 第28-29页 |
| 2.2.3 本文所使用的指数集成方法的说明 | 第29-30页 |
| 2.3 投资者情绪指数构建的实证研究 | 第30-38页 |
| 2.3.1 数据来源说明 | 第30页 |
| 2.3.2 当期原始代理变量的确定 | 第30-33页 |
| 2.3.3 复合情绪指数的集成 | 第33-38页 |
| 3 投资者情绪指数和沪深300指数领先滞后关系研究 | 第38-45页 |
| 3.1 EEMD分解法的介绍 | 第38-39页 |
| 3.1.1EEMD分解 | 第38-39页 |
| 3.1.2 IMF重构 | 第39页 |
| 3.2 情绪指数SENT与沪深300指数领先滞后关系的实证研究 | 第39-45页 |
| 3.2.1 沪深300指数和投资者情绪指数序列的EEMD分解 | 第39-41页 |
| 3.2.2 IMF重构 | 第41-45页 |
| 4 股市危机的预警研究 | 第45-57页 |
| 4.1 二元Logit回归模型的介绍 | 第45-46页 |
| 4.2 股市危机预警的实证研究 | 第46-57页 |
| 4.2.1 股市危机预警因变量的构造 | 第46-49页 |
| 4.2.2 股市危机的预警 | 第49-52页 |
| 4.2.3 样本外检验 | 第52-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
