| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 传统金融学理论关于下股指期货的研究现状 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 投资者情绪的研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2.1 投资者情绪的定义 | 第16-17页 |
| 2.2.2 投资者情绪的测度 | 第17-18页 |
| 2.2.3 投资者情绪对股票市场的影响 | 第18-19页 |
| 2.3 投资者情绪与股指期货的研究现状 | 第19-20页 |
| 2.4 文献述评 | 第20页 |
| 2.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第21-25页 |
| 3.1 投资者情绪对股指期货收益影响的分析 | 第21-22页 |
| 3.2 投资者情绪对股指期货市场波动影响的分析 | 第22-23页 |
| 3.3 混频模型研究的理论分析 | 第23-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 4 股指期、现货市场投资者情绪综合指数的构建 | 第25-44页 |
| 4.1 样本选择 | 第25页 |
| 4.2 股指期货市场投资者情绪综合指数的构建 | 第25-35页 |
| 4.2.1 投资者情绪的构建方法 | 第25页 |
| 4.2.2 股指期货市场代理指标的选取 | 第25-26页 |
| 4.2.3 投资者情绪综合指数的构建 | 第26-35页 |
| 4.3 股票市场投资者情绪综合指数的构建 | 第35-43页 |
| 4.3.1 股票市场代理指标的选取 | 第35页 |
| 4.3.2 投资者情绪综合指数的构建 | 第35-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 股指期货投资者情绪对股指期货市场的影响 | 第44-53页 |
| 5.1 模型构建 | 第44-46页 |
| 5.1.1 MIDAS(m,K)模型 | 第44-45页 |
| 5.1.2 GARCH-MIDAS模型 | 第45-46页 |
| 5.2 期货情绪对股指期货收益影响的实证分析 | 第46-48页 |
| 5.3 期货情绪对股指期货市场波动影响的实证分析 | 第48-51页 |
| 5.4 期货情绪对股指期货市场长期波动影响的实证分析 | 第51-52页 |
| 5.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 6 股票市场投资者情绪对股指期货市场的影响 | 第53-59页 |
| 6.1 股票情绪对股指期货收益影响的实证分析 | 第53-55页 |
| 6.2 股票情绪对股指期货市场波动影响的实证分析 | 第55-57页 |
| 6.3 股票情绪对股指期货市场长期波动影响的实证分析 | 第57-58页 |
| 6.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 7 研究结论与对策建议 | 第59-63页 |
| 7.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 7.2 对策建议 | 第60-61页 |
| 7.3 研究不足 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |