| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究主线及研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究主线 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及思路 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点 | 第15页 |
| 1.6 本章小结 | 第15-16页 |
| 2 我国商业银行的风险现状 | 第16-33页 |
| 2.1 银行的脆弱性和内在风险性 | 第16-18页 |
| 2.1.1 囚徒困境、挤兑行为和银行的内在脆弱性 | 第16页 |
| 2.1.2 委托代理理论、银行资产质量趋降性与银行内在脆弱性 | 第16-17页 |
| 2.1.3 资产价格波动性、银行易传染性与银行脆弱性 | 第17-18页 |
| 2.2 银行风险的特征和分类 | 第18-23页 |
| 2.2.1 商业银行的特征 | 第18-19页 |
| 2.2.2 我国商业银行的风险分类 | 第19-23页 |
| 2.3 我国商业银行全面风险现状 | 第23-32页 |
| 2.3.1 信用风险 | 第24-25页 |
| 2.3.2 市场风险 | 第25-28页 |
| 2.3.3 操作风险 | 第28-30页 |
| 2.3.4 流动性风险 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 3. 商业银行风险主要评价方法述评 | 第33-39页 |
| 3.1 信用风险测度方法-标准法 | 第33-34页 |
| 3.1.1 标准法的基本逻辑结构和原则 | 第33-34页 |
| 3.2 信用风险测度方法-内部评级法 | 第34-35页 |
| 3.3 市场风险的测度方法-风险价值法(VAR) | 第35-36页 |
| 3.4 市场风险的测度方法-压力测试与动态模拟 | 第36-37页 |
| 3.4.1 情景压力测试分析 | 第36页 |
| 3.4.2 动态模拟 | 第36-37页 |
| 3.5 为操作风险分配资本的三种方法 | 第37-39页 |
| 3.5.1 基本指标法 | 第37页 |
| 3.5.2 标准法 | 第37-38页 |
| 3.5.3 高级计量法 | 第38-39页 |
| 4 我国商业银行风险预警指标体系的构建 | 第39-47页 |
| 4.1 风险预警指标的选取原则和方法 | 第39-40页 |
| 4.1.1 风险预警指标选取的基本原则 | 第39页 |
| 4.1.2 风险预警指标选取的方法 | 第39-40页 |
| 4.2 风险预警指标体系选取的指标 | 第40-42页 |
| 4.2.1 信用风险预警指标的选取 | 第40页 |
| 4.2.2 市场风险预警指标的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.3 操作风险预警指标的选取 | 第41页 |
| 4.2.4 流动性风险预警指标的选取 | 第41-42页 |
| 4.3 风险指标的筛选 | 第42-46页 |
| 4.3.1 预警指标多重共线性检验 | 第43页 |
| 4.3.2 主成分分析 | 第43-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 5 生存函数模型实证分析 | 第47-51页 |
| 5.1 Cox生存函数模型介绍 | 第47-48页 |
| 5.2 主成分分析法下样本银行风险状况评价 | 第48-49页 |
| 5.3 Cox回归 | 第49-50页 |
| 5.4 两种生存状况预测结果的对比 | 第50页 |
| 5.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 6 我国商业银行全面风险管理之对策及建议 | 第51-54页 |
| 6.1 信用风险管理的对策 | 第51-52页 |
| 6.2 流动性风险管理的对策 | 第52页 |
| 6.3 市场风险管理的对策 | 第52-53页 |
| 6.4 操作风险管理的对策 | 第53页 |
| 6.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 7 结论与展望 | 第54-56页 |
| 7.1 结论 | 第54-55页 |
| 7.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |