| Abstract | 第6页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| 1. Introduction | 第8-9页 |
| 2. Data | 第9-12页 |
| 3. Momentum strategies | 第12-19页 |
| 3.1. Methodology | 第12-13页 |
| 3.2. Performance evaluation and risk management | 第13-17页 |
| 3.3. Transaction costs | 第17-19页 |
| 4. Term-structure strategies | 第19-23页 |
| 4.1. Methodology | 第19-20页 |
| 4.2. Performance evaluation, risk management and transaction costs | 第20-23页 |
| 5. Combining different signals | 第23-31页 |
| 5.1. Methodology | 第23-25页 |
| 5.2. Performance evaluation, risk management and transaction costs | 第25-29页 |
| 5.3 Risk diversification | 第29-31页 |
| 6. Conclusion | 第31-33页 |
| Bibliography | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 附件 | 第36页 |
