融资融券对股市波动的影响--基于中国股市的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题意义 | 第8-10页 |
| ·国内外文献回顾 | 第10-11页 |
| ·研究思路、方法和论文框架 | 第11-12页 |
| ·发展趋势 | 第12-14页 |
| 第2章 融资融券概述 | 第14-33页 |
| ·融资融券交易的概念和投资影响 | 第14-16页 |
| ·融资融券交易介绍 | 第14页 |
| ·融资融券交易与普通证券交易的差异 | 第14-16页 |
| ·融资融券交易的产生与发展历程 | 第16-19页 |
| ·国外融资融券交易的发展历程 | 第16-17页 |
| ·国内融资融券交易的发展历程 | 第17-19页 |
| ·我国融资融券交易要素分析 | 第19-27页 |
| ·交易主体分析 | 第20-21页 |
| ·融资融券标的分析 | 第21-22页 |
| ·融资融券专用信用账户 | 第22页 |
| ·融资融券期限 | 第22-23页 |
| ·融资融券担保证券折算率 | 第23页 |
| ·保证金比率 | 第23-24页 |
| ·保证金可用余额 | 第24-25页 |
| ·维持担保比率 | 第25-26页 |
| ·我国试点阶段的融资融券模式及以后的发展趋势 | 第26-27页 |
| ·融资融券交易对各国和地区股市的影响 | 第27-33页 |
| ·融资对印度股市的影响 | 第27-28页 |
| ·融资对台湾股市的影响 | 第28-29页 |
| ·融券对香港股市的影响 | 第29-30页 |
| ·融券对新加坡股市的影响 | 第30页 |
| ·融券对韩国股市的影响 | 第30-31页 |
| ·总结及其预计对我国股市的影响 | 第31-33页 |
| 第3章 融资融券影响股市波动的机理分析 | 第33-36页 |
| ·负向机制 | 第33-34页 |
| ·正向机制 | 第34-36页 |
| 第4章 基于OLS方法的短期研究 | 第36-41页 |
| ·股市波动率测算的方法选择与计算 | 第36-37页 |
| ·基于简易模型的测算 | 第37-41页 |
| ·模型建立 | 第37页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·OLS模拟检测 | 第38-40页 |
| ·融资融券交易与我国股市波动率的相关性分析 | 第40-41页 |
| 第5章 基于GARCH模型的实证研究 | 第41-52页 |
| ·GARCH模型实证介绍 | 第41-42页 |
| ·短期测算 | 第42-47页 |
| ·数据选择 | 第42-43页 |
| ·正态性检验 | 第43-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·ARCH检验 | 第45-47页 |
| ·长期测算 | 第47-50页 |
| ·实证结论归纳 | 第50-52页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
