基于广义极值理论的股指期货保证金水平设置研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪言 | 第8-13页 |
| ·研究目的及意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·创新点及可行性 | 第11页 |
| ·术语说明 | 第11-13页 |
| 2 股指期货保证金水平概述 | 第13-16页 |
| ·股指期货简介 | 第13-14页 |
| ·保证金制度简介 | 第14-16页 |
| 3 保证金水平研究方法 | 第16-23页 |
| ·极值理论 | 第16页 |
| ·广义极值分布 | 第16-17页 |
| ·非参数估计法 | 第17-19页 |
| ·非极值方法 | 第19-23页 |
| 4 样本数据描述性分析 | 第23-29页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第23-24页 |
| ·一般描述性分析 | 第24-29页 |
| 5 股指期货保证金水平设置的实证分析 | 第29-39页 |
| ·改进的HILL估计法求解保证金水平 | 第29-31页 |
| ·VAR-X估计法求解保证金水平 | 第31-34页 |
| ·非参数估计法的结合 | 第34-36页 |
| ·非极值方法的实证 | 第36-39页 |
| 6 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文清单 | 第45-46页 |
| 攻读硕士学位期间参与导师项目清单 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间参与开发系统清单 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
