| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及相关定义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 商业银行信贷业务定义及分类 | 第10-11页 |
| 1.1.2 商业银行信贷风险管理的涵义及必要性 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 主要创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 文章结构 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行信贷风险管理概述 | 第15-30页 |
| 2.1 商业银行信贷风险的表现类型及特征 | 第15-20页 |
| 2.1.1 信贷风险表现类型 | 第15-19页 |
| 2.1.2 信贷风险特征 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行信贷风险管理的目标和意义 | 第20-21页 |
| 2.2.1 商业银行信贷风险管理目标 | 第20页 |
| 2.2.2 商业银行信贷风险管理意义 | 第20-21页 |
| 2.3 信贷风险管理理论基础 | 第21-26页 |
| 2.3.1 资产管理理论 | 第22-24页 |
| 2.3.2 负债管理理论 | 第24-25页 |
| 2.3.3 资产负债管理理论 | 第25页 |
| 2.3.4 风险资产管理理论 | 第25-26页 |
| 2.4 商业银行信贷风险管理的策略 | 第26-28页 |
| 2.4.1 风险分散 | 第26页 |
| 2.4.2 风险对冲 | 第26-27页 |
| 2.4.3 风险转移 | 第27页 |
| 2.4.4 风险规避 | 第27页 |
| 2.4.5 风险补偿 | 第27-28页 |
| 2.5 KMV模型度量商业银行信贷风险 | 第28-30页 |
| 第三章 我国商业银行信贷风险管理的现状和建议 | 第30-38页 |
| 3.1 我国商业银行信贷风险的成因 | 第30-31页 |
| 3.1.1 商业银行是企业经营风险的最终承担者 | 第30页 |
| 3.1.2 商业银行信贷风险管理内部控制不力 | 第30-31页 |
| 3.1.3 商业银行经营活动的外部环境 | 第31页 |
| 3.2 我国商业银行的信贷风险管理现状 | 第31-33页 |
| 3.2.1 不良贷款率已低于世界银行水平 | 第31-32页 |
| 3.2.2 贷款集中度风险很大 | 第32-33页 |
| 3.2.3 产能过剩引发信贷风险 | 第33页 |
| 3.3 加强我国商业银行信贷风险管理的建议 | 第33-38页 |
| 3.3.1 关注借款人所在行业 | 第33-34页 |
| 3.3.2 关注借款人财务状况 | 第34-35页 |
| 3.3.3 利用KMV模型计量上市公司的期望违约概率 | 第35-36页 |
| 3.3.4 对贷款合理定价 | 第36-37页 |
| 3.3.5 实施内部评级法 | 第37-38页 |
| 第四章 案例分析 | 第38-55页 |
| 4.1 案例基本情况 | 第38页 |
| 4.2 借款人经营状况分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 借款人经营范围 | 第38页 |
| 4.2.2 借款人注册资本情况 | 第38页 |
| 4.2.3 借款人核心竞争力分析 | 第38-39页 |
| 4.2.4 借款人行业分析 | 第39-40页 |
| 4.2.5 借款人主营业务分析 | 第40-43页 |
| 4.3 借款人财务分析 | 第43-48页 |
| 4.3.1 借款人基本财务数据 | 第43页 |
| 4.3.2 借款人资产状况 | 第43-44页 |
| 4.3.3 借款人负债状况 | 第44-45页 |
| 4.3.4 借款人所有者权益 | 第45页 |
| 4.3.5 借款人偿债能力分析 | 第45-46页 |
| 4.3.6 借款人盈利能力分析 | 第46-47页 |
| 4.3.7 借款人营运能力分析 | 第47页 |
| 4.3.8 借款人现金流量分析 | 第47-48页 |
| 4.4 借款目的分析 | 第48页 |
| 4.5 定性风险分析 | 第48-49页 |
| 4.5.1 宏观风险分析 | 第48页 |
| 4.5.2 经营风险分析 | 第48-49页 |
| 4.6 运用KMV模型计量信贷风险 | 第49-53页 |
| 4.6.1 参数选择 | 第49-51页 |
| 4.6.2 计算EDF | 第51-53页 |
| 4.6.3 小结 | 第53页 |
| 4.7 银行的收益分析 | 第53页 |
| 4.7.1 贷款定价 | 第53页 |
| 4.7.2 银行的收益 | 第53页 |
| 4.8 分析结论 | 第53-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| MATLAB计算KMV模型的代码 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |